在讨论做市商失败的概率具体的解决办法之前，我们先讨论解决这类问题的一般方法。在一个典型的赌徒破产问题中，我们假设赌徒开始时拥有一些初始财富和贴赛，然后直到他赢到个界限水平或者输光其全部的财产。失败的概率是获胜概率率、输光概率、界限水平和初始财富的函数。不过这里所指的做市商没有确定的停止点或临界水平。做市商的最大收益是无限制的，只有当他抛光其所有的现金(或者股票)时才会停止。在无限制的情况下，假设赢的概率大于输的概率，则最终失败的概率通常可以表述为
若输的机会超过赢的机会，显然这一失败的概率为1。 -般情况下，赌徒面临一个正的破产概率。但是从某种程度上来说，赌徒的初始赌资高，输的概率相对于赢的概率小，则赌博就可以持续更长的时间。
为验证上述结论，考虑如下包括一定量单位股票的简单赌博。假设代理商获得1单位股票(如某人卖给代理商)的概率为p，失去1单位股票(某人从代理商那里购买)的概率为q，且p>q。如果代理商开始有S0单位的股票，那么时点t他耗尽所有股票(破产)的概率是多大?设代理商当前有S单位的股票，计时点t破产的概率为Pr (F|S)。那么在下一次交易中，有人从其处买走1单位股票的概率是g，他还剩下S一1单位股票;同时，他获得1单位股票的概率是p，他将有S+1单位股票。这意味着:
Pr{F|S}=qPr{F|S-1}+pPr {F|S+1}
解上述微分方程可以得到，总的预期失败概率为
Pr(FIS0)=(q/p)S0
对于一个赌徒，当他赢了时，他把赌注押在固定的资金上，但当他输了时，他不会减少赌注，即使他有一个积极的结果，最终也不可避免地会破产。
这是一个完全取决于赌注的博弈，谁的赌注多，谁赢得所有钱的概率就越大；
当某一方赌注为无限大时，有限一方赢得所有钱的概率趋向为0，无限一方赢得所有钱的概率趋向1。
既然在胜率相等的情况下，都注定了赌注有限的一方会失败，那么当赌注少的一方胜率更低时，赌注更多的一方赢得所有钱的概率就更大了。
这个概率模型就很好的解释了一下为什么咱们散户经常会被割韭菜主要原因就是咱们的资金没有专业的交易机构多其次就是没办法看懂行情专业机构通常会创造趋势咱们散户身处其中没办法看清楚加上眼前的利益无法自拔，通常的手段就是给您一颗糖然后再狠狠地给您一刀。因为这颗糖够味您会忘掉疼痛反复无休止的这般下去直到您输光自己的所有“赌资”
