许多股民都梦想通过炒股发财致富，但能如愿以偿者并不多，因为股市的输赢概率是“一赚、二平、七亏”。有些人虽然具备炒股赚钱的条件，但却一直没有找到好的方法和理念，也就是没有建立自己的炒股高胜算交易系统，以致于在股市中不断失误而亏损累累。
交易系统是股民获利的秘密武器，于是，股民们纷纷建立自己的交易系统，有些股民逐步变成了股市中的高手，但有相当一部分股民对此依然茫然。其实，交易系统也并不是什么神秘的东西，就是股民在炒股过程中逐步形成的赚钱的系统和方法。炒股系统直接反映股民资源配置的效益，炒股方法直接反映股民资源配置的效率。
其实，股道至简，知易行难，你只要建立一套适合自己的交易系统，并严格执行，真正做到知行合一，就一定能够实现大赚小赔，长期稳定地获利，走向财富自由的成功之路。
我认为交易系统的主要功能是：控制价格。控制自己
成功交易的一个秘密就是找到一套适合你的交易系统。这个交易系统是非机械的，适合你自己个性的，有完善的交易思想、细致的市场分析和整体操作方案的，在风险 市场的赢家都有自已的交易系统，因此寻找适合自已的交易系统与完善自已的交易系统是专业交易人士投资的一生几乎每天都在做的一件事。
系统交易，即按照一套交易系统进行交易。系统交易者的时间和精力主要放在交易系统的开发中。证券市场中，对于采用趋势型策略的系统交易者来说，成功开发一套交易系统的要素及其重要性比重，不妨设计大致如下：范围，10%；买点，5%；卖点，10%；止损，20%；资金管理，40%；对系统的理解、洞察、应变与创新，15%。可见，资金管理是最重要的要素。在系统交易中，资金管理主要体现在以下三个层次上：
仓位。即帐户中股票市值/（股票市值＋债券市值＋现金）＊100%。据道氏理论及后人的多次统计，一个市场中约75%的个股的走势是与大盘高度正相关的。因此，根据大盘风险系数来决定仓位高低，应该是一个不错的稳健的选择。举例说，如果当前大盘风险系数是70%，那么仓位就应该是30%。当然，大盘风险系数的判断是有很大难度的。这里推荐三个方法，一个是台湾张松龄先生的表格打分法，把影响大盘的各个因素列出来并赋予权重，设计一张表格，每日打分；一个是某基金投资总监、《K线黄金定律》作者股乐先生提出的R28定律，即用R28与A股指数对照；第三个是最简单的，就是当前指数在最近一个显著运行周期内所处的位置，应用的原理就是周朝国立图书馆馆员老子先生提出的物极必反，反的高度可以根据历史统计取值。
组合。即持有多只个股时，每只个股占用多少资金。这里说的组合与CAPM、APT基本无关。每只个股占多少资金，取决于交易系统对每只个股所处位置的判断。如果同时运用多个策略不同的系统，则还取决于每个系统的目标预期年均回报率。另外，同一个系统又给出新的个股信号时是否换股，也是系统应该考虑到的问题。
分段。即同一只个股的买卖分段进行。基于趋势型策略的系统交易者，一般需要设立多个买入、卖出点。比如说系统设定了有三个可能的买入点，那么每个买入点各应投入多少资金，这也是属于资金管理的内容。当然，更多的情况下，这个问题也同时属于买点、卖点、止损这几个要素的范围。
仓位、组合、分段这三个层次，其实是交织在一起的。例如，当判断大盘风险系数增加，须降低仓位时，组合与分段常常也同时受到影响。理想的情况是系统本身对所有问题都定出明确的规则，但由于软件平台的限制，实际上是不可能做到的。对于中小资金的投资者来说，运用手工方法每日进行一下处理，逐步建立起自己的一套方法，相信也能达到基本的效果。
当然，不管是指标公式、选股公式、交易公式，还是交易系统，其生命都源于交易策略。交易策略是根据对股市的基本原理和运行的非随机性特征及规律性进行深入研究后制订的作战原则和总体思路。我们经常见到很多大资金管理人和操盘手并不去编什么公式，他们之所以成功，就是因为对交易策略有系统而深入的掌握。当然，如果有了好的软件，他们把自己的策略放进公式里，也会省下不少的时间和精力(在这点上，你已经能编一些指标进行实战的操作，这方面是很优秀的）。不过凡事均有利弊，过于机械则会损害洞察力、创造力和应变能力。
集合竞价的规则
集合竞价的原则：最大成交量原则。也就是说，形成开盘价的位置成交量必须是最大的。高于开盘价的买单和低于开盘价的卖单必须全部成交，等于开盘价的买卖单较少的一方必须全部成交。
比如上图：从13.00-14.2的价格委托的买单和卖单，要达成在某一个价格形成的成交量最大，从图上不难看出在13.80的价格能达成的成交量是最大的，41手！而其他的位置都小于41手，比如在13.00的价格最多能成交4手，在14.10的价格最多能成交29手。
这个规则对于接下来你理解，为什么会出现假单，集合竞价的价格为什么会从涨停价或者很高的开盘价跌到平盘甚至绿盘，非常重要。
9:15—9:20：这五分钟是开放式集合竞价，可以委托买进和卖出的单子。这段时间是可以撤单的，因此这个时间段你看到的活跃个股的成交量基本上都是假的，因为很多大单是故意挂的，他们会在9:19:30之后撤单，根据开盘价的最大成交量原则，撤单后成交量最大的价格会被打下来很多。
9:20—9:25：这个时间段交易所接受申报，同样可以委托买进和卖出的单子，但是不可以撤单，因此这个时间段你看到的委托单子是真实的。但是！成交价未必，别忘了开盘价的形成是最大成交量原则，如果真正的大资金想要出货，他会在9:24:30之后挂真正的大卖单，价格会瞬间被打下来很多。
9:25—9:30：新规则之后，这个时间段交易所不接受买卖申报和撤单。但是，在交易软件你依然可以下单，只是这个委托暂时会被存放到券商的系统里，等到9:30开盘之后，券商会按照下单的时间传送到交易所。
14:57-15:00：深市的股票在这个阶段进行集合竞价形成收盘价，这个时间只能接受买进和卖出申报，不能撤单。上海的股票收盘价是当天最后一笔交易（包括最后一笔）前一分钟所有交易的成交量加权平均价。
记住，撤销申报可能会有效，但也可能会无效，因为你是先提交的买卖申报，后提交的撤销申报，如果排到你撤销申报的时间，买卖申报已经成交，那么撤销就没有用了。所以集合竞价下单要想好了，最好等到9:24左右再下决定，再下单，因为撤单存在撤不下来的风险。
随便举个例子来了解下假单
随手拿昨天的胜宏科技来说说集合竞价其中一种假单的情况，这种情况一般是针对活跃股出货的时候或者其他有出货需求的股票而言的。当然了，集合竞价未必都是假单，其他情况还有很多，比如清洗浮筹或者故意打压去拿更低价的筹码等等，就不一一列举了，大家自己根据实际情况判断吧。
上面这个例子，大资金成功的利用集合竞价规则吸引了跟风去接单，到开盘就成功的出掉了10647手单子，近3000万资金的货。通过复盘我们也可以很明显的看出当天承接无力，整个一天都在砸盘，成交量放大，甚至下午砸到跌停。
但也不排除很多个股在早盘，有很多选择获利了结的资金出货，但之后遇到强劲的游资或者机构接力，形成连板的可能性，但这都是后面的事情了。
交易守则
守则1：根据计划进行交易，并严格遵守计划。
在任何交易之前，你务必要知道自己的目标，以及打算如何达成目标。这不仅代表你必须了解风险／报酬的关系，而且还必须界定市场可能发生的所有状况，并拟定相关的对策。换言之，在任何交易之前，你必须知道每一种可能发生的结果。在交易的过程中，思绪混淆是你最大的敌人；它会造成你的愤怒与情绪激动。根据定义，思绪混淆来自于无知，不了解当时的情况究竟是怎么回事，不知道如何反应。
拟定交易计划时，首先必须决定你的时间结构。换言之，必须决定你的头寸是属于当日冲销的交易（头寸的建立与结束都在同一天之内）、短期交易（持有数天至数个星期）、中期投机（持有数个星期至数个月）、长期投资（持有数个月至数年）。
上述决定可以让你了解应该专注于什么趋势，以及如何根据相关趋势设定停损。一旦决定之后，你可以考虑所有可能的价格发展情节。并拟定每一情节的反应对策。特定而言，你应该如何设定停损、在何处设定获利了结的目标价位、在何处追加头寸……。当然，有时候还是会发生你全然无法控制的混淆。
守则2：顺势交易。“趋势是你的朋友。”
这可能是大家最耳熟能详的交易法则。这看起来虽然很简单，你却很容易违背。记住，趋势总共有三种——短期、中期与长期。每一种趋势都不断变动，任何一种趋势的方向都可能与另两种相反。短期趋势最经常发生变动，程度也最剧烈，其次是中期趋势。
务必知道你是根据什么趋势交易，并了解它与另两种趋势的相关性。运用1一2—3趋势变动的准则，判断趋势反转的价位。价格触及反转价位时——立即出场！另外，你也应该留意2B模式与其他技术指标，尽可能预先掌握趋势可能反转的信号。
守则3：在许可的范围内，尽可能来用停损单。
建交头寸之前，你应该预先决定市场证明你判断错误的价位、对于许多交易者来说，行情触及预定价位时，认赔出场是最困难的动作之一。你可以利用停损单减少这方面的困扰。行情触停报价位时，停损单会自动转变为市价单。
如果你的交易量很大，你仅能使用心理停损。如果你预先递入一张大量的停损单，场内交易员会想尽办法触发你的停损。
所以，建立一个头寸时，应该递入第二张交易指令，在停损价位上了结你的头寸。确实的运作方法，取决于你以何种趋势交易。一般来说，停损单的效力仅及于递单当日收盘为止。可是，你可以在停损单附上一个但书“取消前有效”，这张交易指令在你取消前都有效。
守则4：一旦心在怀疑，立印出场！
以另一个方式来说，评估自己的头寸时，你持有的每一个多头头寸，今天都应该是个买进机会，你持有的每一个空头头寸，今天都应该是个卖出机会。换言之，如果你不具备信心，绝对不应该建立头寸。
投入自己的资金。有些许的恐惧或优虑，这是很自然的现象，并不代表每当你有些微怀疑时，便应该结束头寸。然而，情况开始发生变化而胜算不断减少，怀疑与不确定感始终环绕在你的心头，则应该结束头寸。
这项交易法则还有另外一层意义。恐惧与有根据的怀疑，两者之间存在明显的界线。这听起来或许有些令人混淆，但如果每建立交易头寸，你便心存不确定感与怀疑，则你应该离开市场！如果你对于交易不具备信心——至少在大多数时候——你根本不适合从事交易。习惯性的恐惧与怀疑，将严重伤害你的生理、情绪与财务状况、这没有什么值得羞耻之处；这只是一种不适合交易的个性。 避免产生怀疑的最佳方法，是尽可能掌握所有的相关信息。某些情况下，这甚至还不够。
守则5：务必要有耐心。不可过度扩张交易。
弗兰克．乔曾经说过，任何市场每年通常有三至五个交易良机，包括个股在内。弗兰克是一位投机者，他主要是以中期趋势交易。然而，他的评论基本上适用于每一种趋势。如果你愿意的话。你可以投掷铜板决定：“正面做多，反面卖空”，每天从事一百笔交易。可是．如果你这么做，就必须全凭运气了。
如果希望取得稳定的获利，必须观察你有兴趣的市场，建立头寸之前。你必须尽可能掌握有利的因素。
每一种市场指数、个股与商品，都有其独特的步调、韵律与性质。唯有你熟悉市场的情况时，才可以考虑交易，而且你必须等待适当的机会：如果你判断正确，获利潜能很高，如果你判断错误，则损失有限。耐心地留意观察，当你掌握有利的胜算时，断然采取行动。
就另一个层面来说，如果你仅是交易自己的帐户，而且交易的时间结构很短，则应该把股票的种类局限在十种以内；就期货交易而言，则应该把商品的种类局限在五种以内。最重要的理由仅是单纯的注意力问题。你可以记住多少电话号码？或许十个、八个。所以，如果记忆电话号码有所困难，则你也很难同时留意十个或以上的交易头寸。了解自己的头寸，注意相关的行情发展，这是交易成功的必要条件。对于大多数人而言，同时考虑五种不同的事物，已经是严苛的挑战了。
守则6：迅速认赔 让获利头寸持续发展。
在所有的交易守则中，这是最重要、最常被引述、也最常被违反的一条守则。
市场就像是法庭，你是被告——被证明为有罪以前，你是清白的。换言之，从事一笔交易时，你必须假定：被证明为错误以前，你是正确的。价格触及你的停损点或你选定的心理出场价位时，市场便已经证明你为错误，这是“最高法院”的判决——不能继续上诉，你已经没有自由行动的权利，你必须出场。
你的判断正确时，必须“让自由主宰一切！” 如果你是根据1：3的风险／报酬比率交易，一般来说．每一次的获利可以抵上三次的损失。守则7是例外。
就某一层面的意义来说，守则6是前五条守则的总结。如果你有交易计划，你了解何时应该获利了结，何时应该加码，何时应该出场。如果你顺势交易，你允许的损失，将由趋势变动准则来客观界定。如果你对于交易有信心，你不太可能过早获利了结。如果你不过度扩张交易，你不仅可以减少损失，而且更可能掌握真正的机会。如果你确实了解“迅速认赔；让获利头寸持续发展，”你至少可以把四条守则合并为——一相当经济！
守则7：不可让获利头寸演变为亏损。或者，尽可能持有必然获利的头寸。
这相当困难，因为你必须根据自己的交易结构界定“获利”。为了便于说明起见，假定你是根据1 ：3的风险／报酬比率交易。如果价格朝有利方向发展，而风险／报酬比率成为1 ：2（译按：这是指价格已经更接近目标价位，而且距离下档的停损较远，所以这项比率降低），守则6要求你让获利头寸持续发展。然而，如果价格趋势突然反转，你最后被停损出场，你又违反守则7！你应该怎么办？
我建议每当风险／报酬比率成为1：2时，你应该将停损点（或心理出场点）调整至成本之上，而持有必然获利的头寸。就某个角度来说，这个头寸的风险／报酬比率已经是0。你只可能获利而不可能损失。如果价格持续朝有利方向发展，并到达当初目标价格，则了结三分之一或一半的获利，并调高停损。如果价格仍朝有利方向发展，则继续调高停损。如果你是以长期趋势交易，甚至可以在适当的价位扩大头寸的规模，当然这必须考虑你交易的市场性质。
守则8：在弱势中买进，在强势中卖出。应该以买进的意愿来同等对待卖出。
这条守则主要是适用于投机与投资行为，但也可以适用于短期交易。它是守则2——顺势交易——的辅助定理．如果你以中期趋势投机，提升获利潜能的方法，是在小涨势中卖出，在小跌势中买进。如果你是以长期趋势投资，应该在空头市场的中期涨势中卖出，在多头市场的中期跌势中买进。
论在中期或长期趋势中，上述的原理也适用于扩充已获利的头寸。在理想的状况下，你当然希望在空头市场的小涨势高点附近投机卖空，在多头市场的小跌势低点附近投机买进；并在空头市场的中期涨势高点附近投机卖空。在多头市场的中期跌势低点附近投资买进。在许多情况下．2B准则非常适用这项策略。
许多市场参与者都有明显的多头或空头倾向，而且仅愿意做多或做空。来实上，许多市场参与者把做空行情视为瘟疫。避之犹恐不及。这是严重的错误，完全违背市场的性质。如果“趋势是你的朋友”，则双向运作是维持友谊最佳的方式。任何精练的多头玩家，也必然具备做空的知识——他仅需要做反向的推理。在做空行情方面，获利的速度通常较快，因为下跌走势总是快于上涨。
交易的稳健性法则
“永不承担过量风险”是稳健性法则的通俗注解，“仓位（或杠杆倍率）与胜算成正比，保持仓位与身心的平衡”是稳健性法则的精髓。
中 国有一个成语叫“欲速不达”，出自《论语·子路》，原文如下：子夏为莒父宰，问政。子曰：“无欲速，无见小利；欲速则不达，见小利则大事不成。”子夏，姓 卜名商，春秋时卫国人，孔子的得意门生之一。莒父，是鲁国的一个县。上述引文意思是：子夏被任命为莒父县县长，上任之前，向孔子请教怎样处理政务。孔子 说：“不要只图快，只图快有时反而达不到目的；不要只顾眼前小利，只顾小利往往办不成大事。”这个典故告诉我们任何客观事物都有其内在规律和发展阶段，人 们必须予以尊重而不能强行逾越，否则就会适得其反。
观察交易市场上大量的失败案例，股票市场上的重仓频繁交易或期货市场上的高倍率杠杆交易 （以下通称“过度交易”）是导致交易者“暴死”的重要原因请原谅我使用了一个粗鲁的词汇，但是既然交易市场上已经发生过太多悲剧，且因为交易失败而自杀者 时有耳闻，我们何不在这里正视这一问题呢？很少有人是因为无知才过度交易，换言之，几乎所有过度交易者都明白他们这样做的危害和他们所面临的危险，那么他 们为什么还要这样做呢？显而易见，除了出于前面讨论过的一种“追求失败和自我毁灭”的潜意识之外，绝大多数人都是在贪欲和速富思想的支配下才选择了过度交 易；而且由于他们一再失控，表现在账户上就是一再暴仓，他们本人也一再陷入“破产重来破产重来破产”的怪圈。
所谓“过量风险”是一个相对概 念，每个人所能承担的风险大小不同。不管是怎样的仓位比例或杠杆倍率，只要你感到紧张害怕，甚至忧愁到了寝食难安的地步，那么就几乎可以肯定你已经承担了 “过量风险”。解决的办法很简单：平掉部分或全部头寸，不论这样做会造成多大的损失，直到你不再感到担心为止。根据墨菲法则，当一件事情有可能变坏的时 候，它就真的会变坏，而且会朝着最坏的方向发展。
交易者的担心是很好的衡量自己是否承担过量风险的指标，因为交易者经常会发现他们的担心总 能成为事实我是说：“总能”。因此一个交易者是否承担了过量风险无需问别人，多问问自己的内心，多问自己几遍“我感到担心吗？”就很容易得到答案。以我个 人的价值观来说，任何金钱方面的利益，无论它多么巨大，都比不上一个好心情重要。任何“生意”，如果它导致你的生活规律失调，压力巨大无可解脱，精神紧张 几近崩溃，那么唯一正确的脱困之道就是立即结束它。
事实上，损失也许早已形成了，只是你不愿意面对而已。在我看来，真正的成功之道，一定是 令人轻松愉悦的，是积极的乐观的光明的向上的，如果你感觉不是这样，而是一些相反的负面的东西，例如紧张、恐惧、狂躁、焦虑、抑郁、沮丧、伤心、绝望…… 那么可以肯定你已经走在了错误的道路上，我相信这也是一个普遍真理。我本人就经常以询问自己内心感受的方式，以确定我的状态是不是健康正常。我认为，人们 对于金钱的追求完全正当，而且一定程度上也愿意为之付出，但出现上述“症状”绝对算不上健康正常。我深信，成功地从事交易必须依赖健全的人格力量和相应的 交易哲学的支持，交易者对于金钱的追求从狂热到恬淡是达致成功的必由之路。
没有狂热，你就不会付出精力去研究并最终掌握交易技术；没有恬淡 的心态，你就会面临一道无论如何努力都无法逾越的无形之坎，每次在你的“成功之果”看似触手可及的时候又将你打回原形。金钱它是一个调皮的孩子，当你凭一 腔热血对它奋勇直追的时候，它躲得无踪无影；而当你的心灵变得日渐苍老粗糙，依然年轻的头颅上开始泛起根根白发的时候，它变成一只轻灵的鸟儿悄然站上你的 肩头。除了贪婪和速富的思想驱使人们冒高倍率杠杆交易的巨大风险之外，还有其它一些不为人知的潜在因素也在鼓励交易者大赌豪赌。
比如说，试 图证明自己“出类拔萃”我们从来都是习惯和别人比，力争“优秀”的；为什么会浮躁和有压力？因为交易者心里有“我要比别人做得好”的愿望，有希望看到自己 聪明能干的期望值。潜意识里，驱动你取舍和行动的目标就是证明自己比别人做得更好，至少不比别人差；这个时候，你的重心就会大大偏离事物发展机理所要求的 正确路径。事实上，证明自己比别人聪明或“出类拔萃”是根本没有任何意义的就象我们通过一生追求所得的金钱、我们的交易生涯甚至我们的一生本身最终也将毫 无意义一样任何一个走上成功道路的交易者迟早都会认识到这一点。认识到了这一点，我们就可以更加轻松、更加解脱地活着，也能更加客观和忠实地从事交易。与 此同时，承认和接受由贫变富需要时间、需要过程这样一个客观事实对我们而言将不再困难，放弃短期速富的幻想也变得更加容易。无论何时，你都必须留有余地， 不能孤注一掷；如果收盘后你感到紧张不安，你一定做错了什么。多问自己几个类似下面的问题：我是否承担了过量的风险？我是否完全暴露在风险之下而毫无防 护？我忧心忡忡吗？我的头寸导致我睡不好觉吗？如果市场不按我设想的方向走，或仅仅只是暂时不那样走，我怎么办？我有后手吗？我挺得住吗？换言之，我能承 担得起失败的后果吗？如果不能，立即结束这笔交易。
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