交易是一場關於概率的遊戲。肯定是有贏也有虧損。所以需要我們有高概率的交易系統。
但有一個問題我們不得不考慮：具備了可以盈利的交易系統就等同於盈利嗎？答案是否定的。
有了這樣的系統，相當於有了具有正向期望的模型，但只有每一筆交易都嚴格按照模型操作，收益才能穩步上升。這就要求我們，交易過程中一定要保持一致性原則。
何為一致性？就是每一筆交易的進出場依據、盈虧比設定、倉位大小基本相同。
下面我們就從這三個方面向諸位解釋一下一致性之於交易的重要意義。
進出場依據一致性
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進出場依據是交易系統的核心內容之一，具有了相對確定的進出場依據，才能說建立起了一個交易系統的雛形。
關於這一方面，不同的人有不同的交易方法，但無論以哪種方式，只要是一個成熟的交易員，進出場依據都是相對確定的。只有這樣，他才能保證每次進出場的勝率相對穩定。
試想一個交易系統的進出場依據都不同，那會是怎麼一種景象？
一次進出場按照均線，下一次則根據K線形態開倉，再一次又看MACD做單了，這是一種沒有邏輯性的交易行為。它造成的結果也只會是某一種手法賺的錢，在另一種手法上虧掉，甚至沒有哪一種手法可以真正為他賺到利潤。
盈虧比設定一致性
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盈虧比的設定其實就是止損止盈的比例，進一步說其實也是和進出場有著直接關係的，同時，盈虧比的設定也通過概率的方式影響著最後的交易績效。
假如固定的進場依據可以提供60%的勝率，盈虧比為3:1。那麼我們可以計算一下，如果在100次符合一致性原則的交易中，就會有40次虧損，每次虧損為1，共虧損40，同時，也會有60次盈利。每次盈利為3，共盈利180。整個交易完成後淨盈利（不考慮手續費）140，可以判定這是一個具有正期望值的交易系統。
但如果我們把固定的盈虧比變成浮動的會是什麼情況？會導致每次盈利有時比每次虧損值大，有時比每次虧損值小。這就導致整個概率模型產生了變量，進而使得模型下的數據失去穩定性。
由此，我們不難發現，盈虧比的一致性決定了交易系統的穩定性。
倉位大小的一致性
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很多有所成就的交易前輩總是會告誡我們，倉位把握上，一定要保證連續虧損幾次之後還能開出同樣大小的倉，只有這樣，才不至於虧損時是大倉位虧損，盈利時卻是小倉位盈利。
倉位大小忽高忽低，根據自己的主觀判斷不斷調整倉位，便會出現上面說到的贏小虧大的窘境。這種情況會如何影響交易呢？
其實，它會間接地影響盈虧比。上文說到的盈虧比變化或者固定，是在倉位一定的情況下。但如果倉位不固定的話，其實導致的結果和盈虧比不固定是一樣的。很顯然，贏小虧大不但不能穩定盈利，而且還是一種穩定虧損的概率走勢。
綜合上面談到的三點，交易中一致性原則是保證概率模型樣本的必要條件，也是交易盈利的保障。
但是這裡面就出現了一個問題：這個交易中一致性的標準是如何建立的？這是最注重之重需要投資者解決的。
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