1、什麼是程序化？
程序化就是把自己的交易規則量化交給電腦執行。程序化交易和手工交易，無非就是執行的手段不一樣，交易理念方法都是互通的。
程序化是交易初學者最好的入門途徑。因為程序化策略包含了入場、出場、加減倉、資金管理等全方位的交易系統構成要素，對於初學者而言，可以更好地理解交易系統的重要性，從而少走很多的彎路。
對於交易進階者而言，程序化又提供了直觀的歷史回測和數據檢驗，為驗證和完善交易系統提供了最好的平臺支持。
對於交易高手而言，程序化是提高交易效率的好工具，同時搭載各種不同的交易策略，同時監控多個市場的不同品種，同時達到最快的下單速度，對於高手而言是如虎添翼的效率提升。
從風險收益的層面上講，學習程序化屬於難得的學習成本不高但潛在收益極大的技能，算得上是一本萬利的買賣。
學好編程確實很難，但是程序化編程卻很簡單，可以從最簡單的程序化語法學起，文華應該是這幾個主流程序化平臺裡面語法最簡單的，學起來很容易。
然後，我們需要做的關鍵事情就是制定出一個大概率、正收益的交易系統。剩下的事情就是完完全全地執行這個交易系統。我自己曾經不斷地花費大量的時間和精力去研究各種各樣的介入方法，結果是徒勞。現在，我發現我周圍的許多朋友也在走我曾經走過的路——這是人性的必由之路。每一個交易者，應該依據自己的操作水平，確定自己的操作方法和區域。一旦在統計中確認了自己的交易規則在以往的較長時間段是正收益的交易系統，在操作中就必須嚴格執行規則，而忽視一切失敗的介入。
程序化的不足。市場是無常的，也就是說，不存在什麼程序化是必勝的。在業內，對程序化交易一直有一種謬誤，就是認為程序化交易是搖錢樹、印鈔機。從邏輯上說，你不可能開發出一個每年盈利200%又能夠持續10年都保持這樣盈利水平的模型。
在能夠找到一個持續的讓你獲得30-50%的收益的系統之後，更多的要去解決你的執行力問題和你的風險管理問題。
如果一個人的交易理念和交易行為沒有被修正的話，給他再好的交易模型，也未必能夠帶來盈利的結果。
雖然模型不是萬能的，但在技術水平比較儀一般的情況下，沒有模型是萬萬不能的，當你達到超一流水平時，你可以說模型是無用的。但在你達到此水平之前，模型還是有用的！這就像一個學武之人，在沒有達到最高境界之前，武術的一招一式還是有用的，而且是你學武的正規入門之道，也是你走向武術高手的必經之路！等哪天你到達了武林高手之列時，你才可以自豪地說：指標、公式是無用的！
如果你本身的交易系統就是完整的、規範的，其實你就是一個勝任的交易者，你用不用程序化交易工具只是一個形式問題。
2、什麼是趨勢交易？
“趨勢是你的朋友”，這是一些老的期貨交易員不斷重複的一句話，這是期貨交易的一條必由之路。期貨的本質是波動，波動的本質是趨勢。趨勢——只有趨勢，才是交易活力的核心秘密。所有的贏家都是靠趨勢吃飯的，這就是交易的真相或者本質。重大的牛市或重大的熊市無非就是大級別的趨勢運動而已。
價格以趨勢方式演變，這也是我們從期貨市場盈利的關鍵所在。期貨有且只有兩種運動方式：趨勢（上漲趨勢或下跌趨勢）和橫向盤整（即“無趨勢”）。因為期貨價格波動取決於買賣雙方的力量對比，這種力量對比此漲彼消、循環反覆；只要市場存在，就沒有任何一方能夠完全消滅另一方；當一方佔優的時候就會走出趨勢行情，即多方佔優走上升趨勢，空方佔優走下跌趨勢；當雙方勢均力敵的時候，就會呈現橫盤震盪整理的形態。但是這種多空平衡狀態無論時間長短都將會被最終打破，市場將重新走出趨勢行情，趨勢行情結束之後又重回無趨勢行情，市場永遠在這兩種狀態之間轉換。如果無趨勢行情結束之後展開的趨勢行情延續原來的方向，則被稱為“整理形態”或者“中繼形態”；如果趨勢方向逆轉，則被稱為“反轉形態”，相應的區域被稱為“頂部區域”或“底部區域”。
趨勢跟蹤交易技術永遠不會過時，因為它直指交易市場的本質。“趨勢形態”就是交易市場的本來面目。交易市場不可能也無法以任何其他形式的面目出現。
趨勢——尤其是大級別趨勢的力量是無敵的，及早發現這個趨勢的方向並據此展開交易行動即可，而根本無需關心驅動這個趨勢的原因為何！
趨勢跟蹤的精髓在跟蹤，你一直在跟，跟上了你就贏了，中間的折返、震盪所造成的虧損，這些都是必然的。
長期趨勢、中期趨勢、短期趨勢和微觀趨勢這四者之間的關係是：它們的方向可能相同也可能相反。當微觀趨勢、短期趨勢和中長期趨勢的方向相反的時候，只要不是中長期趨勢的末尾階段，一般情況下微觀趨勢、短期趨勢將會結束，轉向服從中長期趨勢。這就叫“胳膊擰不過大腿”，關鍵時刻還是大腿決定胳膊。
3、如何擁有正確的交易理念
期貨的最大秘密是什麼？按條件進出！我相信，在投資上成功的人，都是系統化交易者，雖然他不一定使用程序化交易。系統化交易不需要很複雜，大道至簡，反而越簡單越好，只需要包含進場、出場、資金管理等交易系統構成要素，能實現在行情不利的時候控制回撤，能在行情有利時擴大盈利，就算是好的交易系統。
在平時的交易中，我會毫不猶豫地按照交易系統發出的信號下單，買或賣，開倉或平倉。無論盈虧，我都能始終保持平靜，因為我知道自己進退有據，我深信自己的交易系統的威力，也絲毫不懷疑我所總結的一整套交易法則的價值和正確性，我唯一需要擔心的只是能否切實做到而已。我對“先鋒部隊”所投注的兵力也越來越少，如果“先鋒部隊”受挫，我不會加碼攤平，我直接止損砍倉，從而使這筆交易根本沒有機會給我造成哪怕一絲一毫的煩惱。如果預期落空，無論盈虧，我立即退出交易。如果不小心陷入處境艱難的交易中，只要我意識到了這一點，我會立即舉手投降、認輸出局，而不是苦苦堅持下去。我不再試圖維持一個對我不利的頭寸，我不想為此耗費哪怕一丁點精力，甚至不想多看它一眼，就直接砍倉了事。這樣，當別人來向我討教交易經驗的時候，我希望我也能夠像那位賣油翁一樣，可以瀟灑飄逸地說一聲：“我亦無他，但手熟耳！”
當交易者熟練地掌握了交易技術，具備成熟的交易系統和交易理念，能夠毫無困難地執行交易決策、貫徹交易法則的時候，交易就變成了一樁熟練活，交易者就成為了一個爐火純青的熟練工。成熟的交易者不再試圖“創新”或尋求例外，不再試圖“超越”交易系統或“推翻”交易法則，而只是例行公事地按照交易系統發出的買賣信號熟練地處理每一筆交易。這是多次失敗積累起來的經驗教訓，或許每一個經驗教訓都對應著一次或多次的切膚之痛。
4、如何正確掌握交易中的交易技巧？
技術分析師通用的技術，放在哪個交易市場都管用。我的技術分析只分析三個要素：K線、均線、成交量。分析的目的是發現多空力量對比孰強孰弱的事實，從而研判和驗證趨勢。研判趨勢只需K線圖：即月線圖、周線圖和日線圖。如果是帶槓桿效應的保證金交易，則還需分析更微觀的K線圖：即1分鐘、15分鐘、30分鐘和60分鐘K線圖，其他概不需要！
要知道K線、均線和成交量記錄的是行情本身，K線描述的其實就是資金的腳印。
在同一張K線圖上，注意三個要點：
1. K線與K線的形態與位置關係
2. K線與均線的形態與位置關係
3. 均線與均線的形態與位置關係
我永遠順著中長期趨勢的反向交易，但如果是保證金交易，我也不會對短期的逆向波動放鬆警惕。我不僅能正確研判長期、中期和短期趨勢的方向，更能清楚地感知隱藏在趨勢背後的更加本質的東西：多空力量強弱之對比及其彼此之消長轉化。我只在“所有條件都對其有利”的時機出戰，其他時間則只是觀察和等待。不要認為自己比交易系統更高明，要信賴交易系統甚於信賴自己的感覺。
分時圖是指大盤與個股的動態實時（即時）分時走勢圖，其實在實戰研判中的地位極其重要，是即時把握多空力量轉化即市場變化直接的根本所在，白線和黃線距離突然垂直向上拉大很多，就是短線出貨的絕好機會，因為你一定有機會再補回來。日線圖是做交易用的三張核心圖標之一，多根日K線組合，配合它們與日均線族的位置關係一起研究，則通常都能發現它們往往具備特定含義——即指示日線級別的趨勢（就是日線圖上的趨勢，下同）或繼續、或轉折、或根本無趨勢的事實。這對於指導交易具有不容忽視的作用。日線圖通常被認為是指示短期趨勢的最佳圖表。周線圖介於日線圖和月線圖之間，起到聯結二者的作用。周線圖適合指示和跟蹤中期趨勢。對於指示最為宏觀的走勢和長期趨勢而言，月線圖就足夠了。月線圖對於大級別的牛市或熊市具有良好的指示作用（蝴蝶效應），讀懂月線圖是每一個交易者必備的基本功。月線圖適合指示和跟蹤長期趨勢，股市裡有句名言：“莊家最怕散戶不看盤”，月線圖、周線圖和日線圖聯合研判，就好比海陸空三局聯合作戰，將會使專業交易者具有常人所不具備的大局觀，“有風駛到盡，無風潛海底”。
日內交易短線一定要看3分鐘、5分鐘的K線圖，主要方法還是K線組合與均線族。同時，15分鐘的K線圖相當重要。根據KDJ可找到當日的進出點，根據OBV可判斷主力的意圖：最管用的是技術指標的背離，而不是這個指標當前的數值。
看盤還有一個重點那就是成交量，洗盤和出貨最重要的區別就在於一個量縮一個量增。
無論什麼方法，你只要掌握了一種，就足夠了。
5、為什麼說風險管理是系統交易中的重中之重？
其實我們在這個市場每天面臨著兩個東西，一個是不確定性，一個是風險。我們是在不斷地找確定性，同時管理著風險。
統計的結論是：在期貨市場，以年記，九成的人虧錢；以三年記，九五成以上的人虧錢；十年記，僅有3%的人賺錢。可以這樣說，期貨是一個表面賺錢容易、實際賺錢很難的行業。為什麼那麼多人虧錢？主要是人的貪婪與恐懼！經常會有人在短期內創造暴利，但無數事實證明，基本上都是曇花一現。創造暴利的操作，一定蘊含著致命的風險，其成敗皆源於此。市場不缺明星缺的是壽星！要銀子不要面子！所以穩定盈利是我追求的另外一個目標。投資的法則是“複利”，而非“暴利”。年化收益率維持在30%以上，已經是相當不錯的投資回報率。一心追求超額回報，會多走很多冤枉路。所以評估盈利，一定要以所冒風險為準繩。但決大部分交易者卻會因急功浮躁、輕狂僥倖而對此喪失理智。
二八定律（巴萊多定律）：十九世紀末二十世紀初意大利的經濟學家巴萊多認為，在任何一組東西中，最重要的只佔其中一小部分，約20%，其餘80%儘管是多數，卻是次要的。社會約80%的財富集中在20%的人手裡，而80%的人只擁有20%的社會財富。這種統計的不平衡性在社會、經濟和生活中無處不在，這就是二八法則。
6、如何做一個成功的交易者？
1.態度：為交易而來，為交易而生。
2.定義：時間、財務和心靈的自由。
3.標準：資金曲線、最大回撤、交易次數。
好好學習，天天向上！讀、悟、行！
常言：一日不讀書無人看得出，一週不讀書說話會變粗，一月不讀書智商輸給豬！舊社會里就流行一句話：窮不丟豬，富不丟書。為何窮不丟豬、富不丟書呢？因為那時一頭豬就是一家人的生存保障，沒了豬一家人生存就沒了保障，而富丟書的話就富不起來了。
關於成功交易者的標準。
期貨市場是一個博弈市場，為交易而來，為交易而生，這是我的態度。我對成功的定義是時間、財務和心靈的自由。三條標準。
關於學習。
推薦新手看：
1、約翰·墨菲的《期貨市場技術分析》；
2、傑西·利弗莫爾的《股票大作手回憶錄》、《股票大作手操盤術》；
3、史蒂夫·尼森的《日本蠟燭圖技術 》
4、範 ·K·撒普的《通向財務自由之路》；
5、戴若·顧比的《趨勢交易大師：工具、策略、方法》顧比複合移動平均線（GMMA）由3、5、8、10、12和15日移動平均線構成一組“短期組” “長期組”則由30、35、40、45、50和60日移動平均線組成
6、推薦老手看阿爾佩西·帕德爾的《全球頂尖交易員的成功實踐和心路歷程》和《投機者的撲克（操盤18年手記第2版）》（扁蟲魚）；
8、推薦系統交易員看波濤的《系統交易方法》和朱淋清的《截拳道》。
最後送在座的年輕人一段話：在浩瀚的生命之岸，你應該自豪地告訴世界，你追求過，你奮鬥過，你為輝煌的人生從來沒有放棄過希望，從來沒有停止過拼搏。而這個造就了萬物的世界也將自豪而欣慰回答你：只要奮鬥不息，人生終將輝煌！
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