奧爾加·亞歷山德羅芙娜生於1882年，是沙皇亞歷山大三世的幼女。作為家裡最小的孩子，奧爾加一出生便受盡寵愛，接受最好的皇室教育，從小便展現出優秀的繪畫能力。
奧爾加年僅12歲時，父親便去世了，大哥尼古拉二世繼位。作為皇室貴女的奧爾加與其他歐洲大多數公主一樣，逃脫不了家族聯姻的命運。
1901年，奧爾加與表哥奧爾登堡的彼得公爵結婚，但公爵是個同性戀者，在外有公開的情夫。因此，奧爾加與公爵丈夫的婚姻有名無實，她愛上了一個軍官，多次與丈夫提出離婚，但公爵害怕社會輿論一再拒絕。
公爵夫婦的不幸婚姻成了歐洲上流社會的話題，於是尼古拉二世在1915年強迫兩個人離了婚。結束了不幸婚姻後，奧爾加女大公終於得以與情人尼古拉·克里克洛夫斯基結婚，婚後他們生育了兩個孩子。
俄國大革命後，奧爾加夫婦帶著剛出生不久的孩子和一些皇室成員一起逃到克里米亞。當尼古拉二世全家被殺的消息傳來時，全家人都很震驚和悲傷。在英國王室的搭救下，皇室成員們搭乘英國的軍艦離開了風暴中的俄國。
奧爾加夫婦跟著母親瑪麗亞回到母親的孃家丹麥生活。母親去世後，他們一家在丹麥過著簡樸的生活。二戰爆發後，丹麥被德國入侵，一家人的平靜生活被打破，兩個兒子因為身為丹麥皇家護衛成員，被德軍關押了兩個月。
當時，一些企圖復辟帝制的俄國流亡人士們加入了德軍，他們經常穿著德軍軍裝來拜訪奧爾加。奧爾加對復辟毫無興趣，但她不忍心將這些落難同胞拒之門外，她不僅招待了他們，還給他們提供一些物質幫助，甚至請求丹麥王室幫助這些俄國人，但是遭到了拒絕。
奧爾加的善良行為被誤認為是親德行徑，儘管她實際上十分憎恨法西斯，但是沒有人理解她。戰爭結束後，奧爾加在丹麥的安全受到了威脅，不僅收到了恐嚇電話，還有人企圖收集她“通敵叛國”的罪證。
丹麥已經待不下去了，奧爾加一家人在英國的幫助下以農民的身份去到了加拿大。這些年來，雖然奧爾加保存了不少珠寶飾品，但流亡的時候她一直過著簡樸的生活，所以開銷並不是很大，她靠著賣畫也能掙得不少錢。
到了加拿大以後，奧爾加變賣了一些飾品，購置了幾套房產，一家人依舊安居樂業。閒暇時，除了做點農活以外，奧爾加還會繼續拿起畫筆創作，並把作品送回丹麥去賣。
奧爾加雖然在加拿大過著質樸的平凡人生活，但依舊受到英國王室的尊重，比如英國肯特公爵夫人到訪加拿大時曾順道去拜訪她，伊麗莎白二世到訪加拿大時也曾邀請她去皇家郵輪上用餐。
1960年，奧爾加女大公在多倫多去世，享年78歲。作為一個末代貴族，奧爾加經歷了國破家亡，失去了王權富貴，但她能順從天命、安於一隅，且一直保持著善良、高貴、質樸的品格，終得善終。
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