曾經，有兩個做趨勢跟蹤的交易者相遇在某一次期貨大會上。當時，周邊的人群正在激烈的討論演講嘉賓剛剛分析過的品種。而他倆略顯沉默的坐在一起，最後，為了打破尷尬局面，其中一人問道：“你啥持倉？”
“我空單，你呢？”
“我剛翻的多。”
同樣做趨勢的交易者，他倆為什麼會對同一品種，持有不同方向的持倉？很簡單，他們跟蹤的級別不一樣。
有的人跟蹤日線級別的趨勢，有的人跟蹤小時線，有的人使用短期均線，還有的人使用中長期均線。日線級別的人持有多單的時候，可能小時線級別的交易者早已經是空單。短期均線做多，中長期均線可能依然是空單。
而且，更有意思的是，可能他們的持倉還都是盈利的。
所以，這跟告訴我們，脫離了方法，週期，級別之外的持倉方向探討，根本毫無意義。因為所謂的對錯，永遠不在於持倉方向，而在於如何處理持倉。也就是說，交易的核心永遠在於那套交易思維體系構建的交易系統。
曾經我看過一個訪談，被採訪者是一個裸K高手，那篇訪談被稱為中國版的“幽靈的禮物”。他在其中說了一句話：
所謂順勢，是一個偽命題，這是分析師的語言，交易者語言裡只有規則。
這句話總結的很犀利。確實，如果一定要深究細節，順勢確實是一個偽命題。它更像是交易領域中的“術語”，為了方便交流而生。因為K線的走勢，存在著無數的“勢”，一分鐘的趨勢，5分鐘的趨勢，1小時的趨勢，日線的趨勢。換句話說，任何人都可以稱自己為“趨勢交易者”。因為跟蹤的“勢”不同。日線級別上漲一段時間後的回調，在小時線週期的交易者眼中已然是空頭趨勢。小時線的連續下跌後的一點點反彈，在15分鐘K線交易者的眼中依然是多單進場試錯的機會。
所謂的順勢逆勢，所謂持倉方向，所謂的理論依據，都是一些表象層面的交流話題。交易的本質核心永遠在於規則的構造。
一套完整的規則，是基於K線走勢的一套完整定義。比如，某人定義自己的交易規則在日線週期上，依據20日均線作為核心依據進出場。那麼這套規則的盈利爆發期，磨損期，都擁有著其獨特的觀察角度。同樣，另一個人定義自己的交易規則在小時線週期上，同樣依據20日均線做為核心依據進出場。他的盈利爆發期，磨損期，則完全不同於前者，他的規則構建了另一套觀察角度。
它們都是其背後的交易員根據自己交易認知的一套完整選擇。這兩套規則方法究竟基於哪個級別，究竟跟蹤多大的趨勢都不是重點。重點在於，這套交易方法的規則組成，是否滿足交易成功的基本的邏輯。比如，是否截斷了損失，是否讓利潤奔跑等等。
所以，有人曾經提出過問題，如何定義級別，如何定義趨勢？
答案就是，級別和趨勢沒有既定的規矩，也沒有任何人能直接給出最佳方式。根據自己的觀察角度，自己的交易認知定義決定即可。重點在於，級別選擇之後的規則制定，因為它們決定了交易的最終結果。
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