豆粕期權本週成交總計371894手,持倉量357689手,行權總計34204手。豆粕05合約本週到期,行權量大幅走高,持倉量斷崖式下跌,但其到期對成交量影響大。同時,09合約本週波動幅度不大,因此本週四個交易日,期權成交量僅有不到40萬手,較上週大幅回落。
豆粕期貨價格本週小幅震盪,09合約市場恐慌情暫時比較穩定,目前在22%左右小幅波動。
玉米期權本週成交總計133148手,持倉量188073手,行權總計37601手,玉米05合約本週到期,持倉量大幅回落,行權量大幅走高。09合約本週整體小幅震盪,周線收小陽線。與其他品種相比,玉米期價波動繼續偏低,期權成交量整體較上週回落,本週僅有13萬手左右。
玉米期貨價格本週小幅走高,C2009系列合約市場恐慌情緒穩暫時穩定,隱含波動率目前在12%左右波動。
豆粕期權
一、豆粕期權行情數據
豆粕期權本週成交總計371894手,持倉量357689手,行權總計34204手。豆粕05合約本週到期,行權量大幅走高,持倉量斷崖式下跌,但其到期對成交量影響大。同時,09合約本週波動幅度不大,因此本週四個交易日,期權成交量僅有不到40萬手,較上週大幅回落。09合約本週小幅波動,周線收小陽線。
圖表1:豆粕期權成交、持倉及行權數據
二、豆粕期權Put-Call Ratio
圖表2展示了M2009系列合約成交量PCR一週變化曲線。本週M2009合約價格變動幅度不大,PCR相對穩定。看漲期權成交相對活躍,PCR基本在0.5左右小幅波動。
圖表2:豆粕期權主力合約一週PCR水平
三、豆粕期權波動率情況
豆粕期貨價格本週小幅震盪,09合約市場恐慌情暫時比較穩定,目前在22%左右小幅波動。
圖表3:豆粕期權合約系列隱含波動率
圖表4:豆粕平值期權波動率期限結構 圖表5:豆粕平值期權波動率偏度曲線
圖表6:豆粕期權隱含波動率曲面
玉米期權
一、玉米期權行情數據
玉米期權本週成交總計133148手,持倉量188073手,行權總計37601手,玉米05合約本週到期,持倉量大幅回落,行權量大幅走高。09合約本週整體小幅震盪,周線收小陽線。與其他品種相比,玉米期價波動繼續偏低,期權成交量整體較上週回落,本週僅有13萬手左右。
圖表7:玉米期權成交、持倉及行權數據
二、玉米期權Put-Call Ratio
圖表8展示了C2009系列合約成交量PCR一週變化曲線。本週C2009合約價格小幅震盪。期權PCR在0.6-+1.0區間內波動。
圖表8:玉米期權主力合約一週PCR水平
三、玉米期權波動率情況
玉米期貨價格本週小幅走高,C2009系列合約市場恐慌情緒穩暫時穩定,隱含波動率目前在12%左右波動。
圖表9:玉米期權合約系列隱含波動率
圖表10:玉米平值期權波動率期限結構 圖表11:玉米期權主力波動率偏度曲線
圖表18:玉米期權隱含波動率曲面
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