我很堅強，大家不必為我哀痛，我會安心上路，走進仙界，我是早有心理準備的。在我上路前有兩個願望，請各位謹記。第一：我此去，大家切勿哀傷，也不必為我褒揚；第二：至愛親友，請大家為我帶念阿彌陀佛，我會幸福地走進極樂世界！
——梅豔芳於彌留之際
2003年11月，身患癌症的梅豔芳帶病踏上紅館舞臺，紅館絕唱:梅豔芳2003告別經典演唱會舉行了人生最後的演唱會“梅豔芳經典金曲演唱會”。
2003年底，梅豔芳獲得兩項中國歌壇的致敬榮譽（中國金唱片獎評委會藝術成就獎和中國原創歌曲獎“傑出貢獻獎”），成為第一位獲得中國國家級音樂藝術成就獎的香港歌手。
2003年12月30日凌晨2點50分，因患子宮頸癌引起的肺功能失調病逝，終年40歲。
2004年1月葬禮期間，治喪委員會以《別矣，香港的女兒！》為題刊登訃聞。2014年7月18日，梅豔芳銅像豎立在香港星光大道。
梅豔芳的父親早逝，其母獨力供養四名子女，全家僅靠母親經營破舊的“錦霞”歌舞團維持生計，家境十分窘困，
重男輕女的貧困單親家庭，母親好賭卻不做事，還有她無所事事的哥哥。
她情感經歷也是充滿了坎坷，當時的經紀公司把灑脫的梅姐與溫文爾雅的哥哥組成一對cp，一起出臺表演，
梅姐和哥哥也由此開始20年的友情，張國榮將梅豔芳看做自己的親妹妹一般，所以並沒有大家期待的愛情故事。
梅豔芳曾多次示愛劉德華，在梅豔芳生病之後也是第一時間告訴了劉德華，可見梅豔芳是極愛劉德華的，
甚至在劉德華的演唱會上，劉德華親吻梅豔芳後唱了一首《愛你一萬年》，頓時梅豔芳淚流滿面。
還有近藤真彥這個渣男，在戀愛後又與梅豔芳發展。
他在1985年來香港開演唱會的時候認識了梅豔芳，從此便陷入了愛河，近藤真彥謊稱與中森明菜已經分手，便和梅豔芳展開了戀愛，甚至梅豔芳還在東京買了房子。
在愛情上她總是奮不顧身，轟轟烈烈不留遺憾，卻沒穿過一次的婚紗，
無論在舞臺上多麼光鮮亮麗，生活中的她終究是可憐人。
在親情中，梅媽要女兒買物業給自己作養老之用，她除了要負擔房子的貸款外，還要支付為數不少的零用錢給梅媽，
不時還要補貼哥哥，某次大哥用創業的藉口騙取了她近200萬。
自梅豔芳走後，她的母親和大哥針對他的遺產打了持續10年的官司，
將她的榮譽名聲徹底打碎，把家庭的醜事挑破在大眾面前，狼狽之極，醜陋不堪。
在住院接受治療的最後兩個月,梅豔芳做出了遺產分配方案，成立個信託基金，
用於支付外甥和外甥女的高等教育費用，支付她母親每個月7萬港元的生活費，
讓她保證一個專職司機、兩名傭人的生活水準,直到過世。
將香港和倫敦的兩套房產留給劉培基,然後,剩下的所有財產捐給一個佛學會。梅豔芳做的仁至義盡。
而她低估了母親的貪婪，在2004年1月，梅媽就帶著大兒子迫不及待地打起了官司，
她說遺囑是梅豔芳神志不清時所立，不能算數，梅豔芳的遺產應該全部歸自己。
之後，梅媽又高價拍賣掉了梅豔芳的翡翠化妝盒、獎盃、項鍊等物品。
這位“偉大”的母親，足足坑了女兒十幾年。
“一生善良，從未做過什麼壞事，可人間疾苦，卻從未有一件放過我。”
家庭的不幸和命運的坎坷一直都在折磨著她。
熱鬧中的孤單
導演關錦鵬曾說,：我常覺得，好的藝術家個性使然或者命中註定，是要孤獨跟寂寞的。她活得特別累。
家庭並不是她的避風港。臺前風光背後，這中間有很多留白給觀眾和朋友。
真正有多孤獨跟寂寞，可能她可以自己排解，也可能比我們想象的更甚。
