在上篇文章《歐奈爾選股因子和均線配合會怎樣？》中我跟大家提到了，通過均線來優化歐奈爾選股因子的方法，從結果來看，的確是有所提高，但是幅度並不是很明顯，我懷疑可能是我選的指標有問題，不應該用均線，或者均線的參數可能不應該選擇20和60日均線，應該換一個參數試試。
雙均線配合歐奈兒
本篇文章，我們先嚐試換一個參數試試。
先看一下上篇文章的結果，當時使用的是歐奈爾選股方法中的C因子——代表季度每股收益增長率大於等於25%的股票，和雙均線配合使用，參數是20和60，結果如下：
回測時間：
2019.1.1-2019.12.31
股票池：
滬深300
入場信號：
滿足C因子要求進場，並且20日均線上穿60日均線
出場信號：
20日均線打穿60日均線
倉位：
滿倉
收益率28.75%。
這一次我們調整一下參數，用10/30，兩個短週期均線看看結果。
回測時間：
2019.1.1-2019.12.31
股票池：
滬深300
入場信號：
滿足C因子要求進場，並且10日均線上穿30日均線
出場信號：
10日均線打穿30日均線
倉位：
滿倉
收益率64%，這回還差不多，看來是歐奈爾老夥計是不知道這個方法，不然一定會加上。(#^.^#)
當然，這個策略看來還有很多可以提高的地方，今後我們還會說到這個策略。
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