交易系統的實戰檢驗 當一個交易系統完成了嚴格的統計檢驗及外推檢驗（或多重市場檢驗）後，便可用於實戰。在實戰中使用交易系統時，首先要做好實戰交易記錄。很多投資人沒有做交易記錄的習慣，這是非常危險的。一個投資人是否訓練有素，首先從交易記錄是否準確上就能看出來。
交易記錄除了對交易本身做詳盡說明外，還應包括以下內容：交易信號的性質及發生條件，指令執行速度，進場後市場反應、執行單量等。交易記錄最好附加圖表說明。交易記錄的格式和內容應當規範統一，以便記錄具有統計價值。當日後查找時，各項內容均有其各自的連貫性。交易記錄的目的一方面在於幫助日後進行統計分析，另一方面在於幫助投資人克服心理障礙，保持投資心態穩定，而後者往往為絕大多數投資人所忽略。
做好交易記錄是系統地從市場中汲取經驗的第一步。沒有這一步，投資人很難從實際操作中迅速提高。沒有大量完備交易記錄的幫助，一個投資人很難完成不斷從感性認識到理性認識再到感性認識這樣反覆的跨躍和循環。當你依靠交易記錄的幫助經常一幕幕回憶過去許多交易的細節時，常常會有新的交易思想火花般閃現出來。這種回憶能幫助潛意識層面的思維活動，而創造性思想常常易潛意識思維活動的結果。
另外，交易記錄在幫助投資人克服心理不穩定方面也有重要幫助。 心理不穩定容易產生於兩個時期，即交易發生連續失敗時和交易指令已執行並開始產生相當盈利時。
當交易發生連續失敗後，投資人特別容易對所使用的交易方法產生懷疑，甚至常常產生放棄使用的念頭。這時，投資人如果認真檢查交易記錄，一方面可以核對所進行的交易是否符合事先擬訂的交易方法，另一方面，完備的交易記錄可以幫助投資人重新確立信心。交易記錄可以清楚地告訴投資人交易系統的勝率有利於投資人，交易系統有能力克服暫時的挫折。例如，SP500 指數期貨短線交易系統，當遇到負 1200點意外虧損時，虧損交易以前的交易記錄已經清楚地顯示出該系統是一個設計良好，工作平穩的交易系統，交易系統有足夠的能力克服這一虧損，操作者無需產生信心動搖。
當交易產生相當盈利時，也是投資人容易產生心理動搖的時期。這時，投資人容易產生強烈的出場慾望，而不願等待交易系統發出出場信號。但是，大多數有長期使用交易系統經驗的投資者都能體會到，儘管有時由主觀判定的出場條件要優於由百分之百機械執行的交易系統決定的出場條件，但從
總體來看，百分之百客觀的系統出場方法要遠遠優於個人主觀決定的出場點。交易系統可以幫助投資人克服心理搖擺，堅持持有市場頭寸而不會被強烈的市場波動震盪出局，直至獲得更大的盈利。在交易系統實戰階段，影響系統正常運行的最大障礙已不是交易系統本身，而是系統操作者自己。根據本人的長期觀察，80％的系統使用者不能把系統交易信號連續執行 10 次以上，90％的系統使用者不能把系統交易信號連續執行 20 次以上，能把系統信號連續執行超過 100 次以上的系統操作者絕不會超過 1％。
交易系統實戰階段是最困難的階段，是對投資人心理考驗的最關鍵階段。據作者體會，一個投資人如果能夠堅定不移地把一個交易系統的交易指令連續不間斷地執行 100 次（一個交易週期為一次）以上，即使這個交易系統事後證明是一個設計有缺陷的虧損系統，這個投資人也會取得巨大成功，並且無愧一個優秀職業投資家稱號。因為前文已經反覆提到，投資人心理上的成熟穩定是投資成功的最關鍵一環。具備了這一關鍵條件，交易方法是相對容易解決的問題，甚至通過購買商業化交易系統的途徑也可以解決。
把一個交易系統用於實戰是幫助投資人迅速完成心理訓練的最有效方式。這時，投資人所有暗藏的心理弱點，包括潛意識層面的心理弱點——懶、貪、怕、願等人性弱點，都會明白無誤地揭示出來。投資人必須立刻回答這一問題，執行還是不執行交易系統給出的指令？沒有交易系統使用經驗的人很難理解不折不扣執行系統指令有多麼困難！交易系統的實戰檢驗階段是系統交易方法中的最困難階段。
絕大多數系統使用者都不能通過這一階段的考驗。系統交易方法中的第一個關鍵階段是形成正確的交易策略思想。這一階段主要是考驗系統研究者的智力因素和經驗。系統交易方法中的第二個關鍵階段是實戰階段。這一階段主要是考驗系統使用者的意志力和心理素質。因此，我們說交易系統的實戰檢驗首先是對系統操作者的檢驗，其次才是對系統本身的檢驗。
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