交易市場存在三個要素：市場、資金、交易者。
市場可以看作是全體交易者的集合，資金則是用於支持交易者對市場走勢發表看法的彈藥。分析市場走向、決定交易品種和進出時機的交易方法的總和，稱之為交易技術或市場管理。
有關資金分配、倉位控管、順勢加碼和止損設置的藝術，稱之為資金管理。
有關交易者本人的心性修煉和情緒控制，稱之為自我管理（自律）。
其中交易技術永遠是第一位的，它就像是交易者的眼睛。一個交易界的盲人，他在交易市場中無論怎樣做或做什麼都是錯的。閱讀K線圖的能力是交易者唯一需要具備的能力。不能判斷趨勢、不會閱讀K線圖的交易者無法獲利。
交易者學習交易技術必須經歷由簡單到複雜、再由複雜到簡單這樣一個過程。
交易策略和交易法則是對三項管理的高度濃縮，是前輩高人畢生經驗教訓的總結，是他們用漫長的交易歲月、天文數字的損失甚至是生命換來的，年輕後學除了充分尊重、用心領悟並努力實踐之外別無選擇。
交易計劃是三項管理、交易策略和交易法則聯合作戰的綱領，交易者必須予以高度重視。交易計劃最好是文字性質的，這樣看起來更清晰、也更容易和交易總結相對照。
交易計劃主要決定交易的方向和性質。以期貨交易為例，如果是中長線交易，交易方向只能和月線圖所指示的長期趨勢、周線圖所指示的中期趨勢和日線圖所指示的短期趨勢全部保持一致，進場時機由大週期交易系統和小週期交易系統聯合決定，出場時機僅由大週期交易系統決定。
一般來說，日線圖所指示的短期趨勢方向發生改變之日，就是大週期交易系統發出平倉信號之時。如果是短線交易，則進出場時機均由小週期交易系統決定。
那交易大師如何立於不敗之地？
他們首先解決交易市場的選擇問題。
第一個原則是“不熟悉的市場不做”。
即所參與的市場之技術走勢必須能夠納入到他的技術分析框架範圍內。
第二個原則是“不活躍的市場不做”。
因為越是流動性差的市場其價格運動越容易被人為操縱，冒然參與這種市場無異於自投羅網。他其次解決交易品種的選擇問題。交易品種以流動性好、價格變動活躍、走勢真實自然者為佳。
以股票為例，大型機構投資者往往選擇藍籌股，姑且不論這樣做是否明智，原因之一就是出於進出方便的考慮。
交易大師最後解決進出場的時機問題。
理論上講，如果交易技術精確地解決了進出場時機的選擇問題，資金管理和自我管理就是完全不必要的。這就像一個武功無限高強的劍客可以殺死所有對手是一個道理。但事實上不存在武功無限高強的劍客，再怎麼強大的人都會遭遇實力相當的對手。
同理，再偉大的交易家其交易技術也是有侷限和彈性的。
舉例來說，交易技術可以清楚地告訴交易家某個品種將大幅暴漲或大幅暴跌，但時間上可能很快，也可能拖得很久，久到足以讓所有等待的人都失去耐心和信心。
在路徑選擇上，大級別的趨勢可能是單邊的、一氣呵成的，也可能是一波三折的“下降通道型”或“上升通道型”的。如果不做好資金管理一味重倉交易，哪怕看對了大方向，也會在一個小小的價格回撤運動中被消滅。在存在槓桿效應的保證金交易中重倉交易或盲目地以利潤順勢加碼，爆倉出局的概率是100%。
交易大師擁有一般人所難以掌握的精深的交易技術，其核心機密是：
一、將大週期K線圖與小週期K線圖聯合起來作戰。
二、在同一張K線圖上，他注意三個要點：
1、K線與K線的形態與位置關係；
2、K線與均線的形態與位置關係；
3、均線與均線的形態與位置關係。
他永遠順著中長期趨勢的方向交易，但如果是保證金交易，他亦不會對短期的逆向波動放鬆警惕。他不僅能正確分析長期、中期和短期趨勢的方向，更能清楚地感知隱藏在趨勢背後更加本質的東西：多空力量強弱之對比及其彼此之間的消長變化。
他只在“所有條件都對其有利”的時機出戰，其他時間則只是觀察和等待。他不認為自己比交易系統更高明，所以他信賴交易系統甚於信賴自己的感覺。他與常人最大之不同是無貪無懼，無驕無餒，當進則進，當退則退，沒有畏首畏尾、患得患失之類的情感羈絆。他不但擁有出色的自我管理能力，也有一套合理的資金管理方案。
所以投資者進入市場首先要注意的是構建一套交易體系，如何構建交易體系，這就需要不斷學習投資知識，深刻認識市場，提高投資能力。
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