剛剛，中金所再次“鬆綁”股指期貨！
4月19日，中國金融期貨交易所發佈通知，經中國證監會同意，中國金融期貨交易所進一步調整股指期貨交易安排，自2019年4月22日結算時起實施。
調整主要包括3個方面
（1）將中證500股指期貨交易保證金標準調整為12%；
（2）將股指期貨日內過度交易行為的監管標準調整為單個合約500手，套期保值交易開倉數量不受此限；
（3）將股指期貨平今倉交易手續費標準調整為成交金額的萬分之三點四五。
一、股指期貨鬆綁回顧
算起來，這已經是股指期貨的第四次鬆綁，下面帶大家回顧下前3次：
（1）第一次鬆綁：2017年2月17日
自2017年2月17日起，將股指期貨日內過度交易行為的監管標準從原先的10手調整為20手，套期保值交易開倉數量不受此限。
自2017年2月17日結算時起，滬深300、上證50股指期貨非套期保值交易保證金調整為20%，中證500股指期貨非套期保值交易保證金調整為30%。
（2）第二次鬆綁：2017年9月18日
自2017年9月18日結算時起，滬深300和上證50股指期貨各合約交易保證金標準，由目前合約價值的20%調整為15%；
自2017年9月18日起，滬深300、上證50、中證500股指期貨各合約平今倉交易手續費標準調整為成交金額的萬分之六點九。
（3）第三次鬆綁：2018年12月3日
2018年12月3日結算時起，滬深300、上證50股指期貨交易保證金標準統一調整為10%，中證500股指期貨交易保證金標準統一調整為15%；
同日，股指期貨日內過度交易行為的監管標準調整為單個合約50手，套期保值交易開倉數量不受此限；同日，股指期貨平今倉交易手續費標準調整為成交金額的萬分之四點六。
二、市場影響
很明顯看出，這次鬆綁力度是非常大的；
（1）將日內過度交易行為監管標準調整為500手，相比之前的50手翻了10倍，力度可謂超預期。
（2）平今倉的手續費下調到萬分之3.45，相比之前的4.6也是下調了不少。
對機構來說，股指期貨的優化，大幅提高了套期保值資金的效率，量化基金可以更加精準地來對沖市場風險。
同時，對股市來講，此舉也有望給二級股市大量的增量資金，整體市場會更加活躍！
三、板塊影響
至於對A股的板塊影響，首先是參股期貨公司概念股，今天14：30左右，中國中期、美爾雅等個股出現強勢拉昇。
除了期貨概念股受益外，券商也直接受益，因為大型券商都有期貨IB業務，而且一般都有子公司從事期貨業務。
此外，由於股指期貨鬆綁，A股市場活躍度也會提升，券商股也有望間接受益。
為了便於大家投資選股，特為大家對期貨概念股作盤點，具體如下表：
作者：股助手（ID：guzhushou）
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