文：摩班
我在說明建立自己的交易系統前先提兩個問題：
一：金融投資市場有人賺錢嗎？
這個答案無需質疑，如果金融投資行業無人賺錢，巴菲特索羅斯之流都是吹牛的，大家都沒賺到錢。那金融投資市場的投資者會越來越少，因為死水一潭的投資是不會有很多人參與的。投資市場是零和遊戲，大家都沒賺到錢也就意味著大家都沒怎麼虧錢，花了很多時間進去，最終的結果是大家都白忙一場，那越來越多的投資者就不願意參與了。就像證券市場上的一些仙股，長期在低位徘徊，是很少有人去關注的。而不會像現在的金融投資市場，韭菜割了一波又一波，長江後浪推前浪，金融投資市場成就了很多投資界的傳奇人物。
比較著名的有，Warren Buffett，1930年生於美國的哈市，1980年，他用1.2億美元、以每股10.96美元的單價，買進7%的股份。到1985年，已漲至51.5美元，翻了5倍。在2008年的排行榜上財富超過，成為世界首富。目前也在福布斯排行榜的前10之列。喬治·索羅斯（George Soros），1930年生於。1979年，索羅斯和羅傑斯成立，來源於海森伯格量子力學的。1992年，估空貶值，獲利10億美元。1997年，狙擊及，引發。2011年，在《》全球富豪榜佔第46位，身家達145億美元。這兩位投資界的傳奇人物都是我們的前輩，是我們畢生學習的榜樣。
二：金融投資市場真的有能夠長期穩定的獲利的方法嗎？
正確答案是有，而且答案就在你自己身上。 我可以明確的告訴你：成功交易的一個秘密就是找到一套適合你的交易系統。這個交易系統是非機械的，適合你自己個性的，有完整的交易規則體系。必須對投資決策的各個相關環節作出相應明確的規定。這種規定必須是客觀的、唯一的，不允許有任何不同的解釋。一個最簡單的交易系統，至少包括四個部分：買進，賣出，止損，倉位管理。
事實上僅有這四個部分還遠遠不夠。我們的交易系統要能長期穩定獲利，需要建立在這套交易系統是符合金融投資市場盈利的模式的。那麼在金融市場我們如何才能盈利呢? 投資界有句老話：趨勢是你的朋友。順勢交易是在金融投資市場盈利的主要方法。雖然不排除有些短線高手在隨機漫步走勢中也能獲利，但那隻能是小資金交易者，大資金交易者是無法通過短線來獲利的，因為大資金做短線交易可能連一半倉位都沒有平掉時，價格已經到成本價下方了。
就像波場幣的發行者孫宇晨把0.0015美元的波場幣炒到1.87美元，使波場幣總市值達到1870億美元，其中90%的波場幣在他自己手中。但千萬別以為他有1683億美元的資產，因為還他的波場幣還沒有平倉。等到他拋出波場幣的時候，就是暴跌的開始。2018年1月，孫宇晨在高位將自己手中的60億波場幣拋出，只換出3億美元，波場幣的價格就暴跌90%，因為場內的交易者沒有那麼大的實力來接盤洶湧賣出的籌碼。一時之間，無數散戶損失慘重。
大資金的交易者只能通過不斷抬高價格，使價格遠離進場區間，才能在平倉時的總體獲利高於建倉成本，獲取波段的利潤。而分批買入籌碼不斷抬高價格就是一波趨勢的開始，最終獲利平倉的過程就是趨勢的結束。因此我們的交易系統必須要能判斷出趨勢的開始和結束，這樣才能和大資金一起共舞，獲利趨勢的收益。
什麼是趨勢
趨勢就是在高度隨機的價格波動中的非隨機的部分，這部分的波動是有規律可尋並可以量化統計和預測的，具有統計概率意義上的有效性。而價格波動中隨機波動不具備統計意義有效性的部分，只能給投資人以局部獲勝的機會而沒有長期穩定獲勝的可能。順勢交易，說起來容易，做起來很難。難就難在每個週期都有不同的趨勢，我們到底應該順哪個週期的趨勢。
比如我們用日圖的20日均線和89日均線的金叉來確認上升趨勢，死叉來確認下跌趨勢。但當上升趨勢進入回調行情時，日圖的20日均線在89日均線上升，是上升趨勢，但15分鐘圖的20均線可能已經下穿89均線，短線已經是下跌趨勢了，這時我們到底是做多好還是做空好呢。做多順日圖的勢，做空順15分鐘圖的勢。這時我們就要藉助形態來判斷，如果日圖或四小時圖已經有頂部形態了，那我們可以做空，等15分鐘圖的趨勢轉為上升趨勢時我們再做多。如果日圖或四小時圖沒有頂部形態，那我們就耐心等待15分鐘圖再次轉為上升趨勢時做多。
判斷好趨勢後還有一個重要的概念要判斷，就是趨勢在回調或反彈的過程中是主動回調還是被動回調，這直接關係到我們的倉位管理。沒有隻漲不跌的行情，也沒有隻跌不漲的行情。當主力資金完成建倉的佈局後就要用資金的優勢來拉昇價格，主力資金的總資金量在交易市場中雖不佔優勢，可能連1%都不到，但由於方向一致可以形成合力，散戶的資金雖然龐大，但有的做多，有的做空，無法形成合力，就好比一萬受過訓練的正規軍可以擊潰百萬散兵遊勇。
當主力資金把價格拉昇上一個區間後，逼空行情的出現會使做空的散戶平倉止損，然後助推價格再次上升。這是主力的做多資金大多已經進場，一大部分散戶的空單也都被動洗出場了，散分聰明的散戶也跟著主力做多了，整個市場已經沒有多餘的做多資金了，或者說多頭再沒有了維持的力量，因為多頭已經全部買進了。這時空頭就出現了，這時的空頭已經沒有對手了，行情自然就開始回調了。
當主力資金沒有力量把價格再拉昇一個區間時，就會主動平倉部分多單，即鎖定利潤，也為二次拉昇價格積蓄資金。所以主力資金的平倉行為是主動回調，散戶在逼空行情下的平倉行為是被動回調。主力將從平倉時的主動回調時我們需要減倉，等待主力資金積蓄完資金啟動二次上升時我們再加倉。而散戶被逼空平倉的被動回調，我們做短線單可以平倉，做中線單可以繼續持倉。
倉位管理
倉位的管理也是我們交易系統中很重要的要素。所有品種的總倉位控制在20%以內，也就是1萬美元總手數2手。單個品種持倉一般倉位建議控制在10%，例如一萬美金單個品種最大倉位控制在1手，總倉位控制在2手以內。從而保證風險可控的基礎上實現利潤最大化。一般進場倉位控制在2%以內，也就是1萬美元0.2手，中長線持倉有浮盈的基礎上可以加倉4次，分別按15分鐘圖，小時圖，四小時圖和日圖主動回調結束的信號加倉。每次加2%倉位，也就是1萬美元0.2手，總倉位10%，也就是1萬美元總倉位1手。減倉也同樣分批，分別按15分鐘圖，小時圖，四小時圖，日圖的主動回調信號出現減倉。每次減倉2%倉位，也就是1萬美元減0.2手。
自我控制也是成功交易者的必備品質。投資市場的成功來自對自我的控制。 自我控制並不是很難達到，但是對大多數人來說，意識到這一點卻非常困難。耐心等待交易系統發出信號，進場，平倉，止損都需要有耐心和執行力。我們在交易中經常出現虧損，但是任何一次都不能讓我們承擔過分的虧損。
而大多數虧損的交易者剛好相反，或者說，與我們的天性相反，風險控制也是我們自我控制的重中之重。 我們大多數也通過一到兩年的學習就可以達到正確分析市場行情的程度，但是，要我們達到長期穩定的獲利狀態，卻需要漫長的訓練，訓練的主要內容就是自我控制。包括耐心，執行力，以及風險的控制。但自我控制要建立在正確的交易思想和交易系統的基礎上。
交易系統是指在交易市場中針對各個相關環節做出明確的策略，並建立成一種能實現穩定贏利的規則來指導交易，它包括科學的資金管理，有效的分析技術，良好的風險控制和交易心理，是交易系統的重要組成部分。完整的交易系統可以實現長期穩定複利，風險可控，避免心態影響。
交易系統的要素及其重要性比重：趨勢的判斷和進出場的信號佔比重20%，止損佔比重20%；資金倉位管理佔比重30%；自我控制佔比重30%。交易系統是非機械的，適合你自己個性的，有完善的交易思想、細緻的市場分析和整體操作方案的，因此創立自已的交易系統與完善自已的交易系統是成功交易者一生幾乎每天都在做的一件事。
未完待續……
