临界交易系统
【原油宝的锅应该甩给芝加哥】市场普遍猜测中行持有多头坚持到了最后一刻。不仅持有的约7千万桶原油被归零，还欠芝加哥40多亿美金，约合300亿人民币。国内人民看负油价的笑话看了2天才逐渐想起来亏得最多的竟然是中国人。 别以为自己见证历史了，今年的很多事，以后回顾起来都不值一提——就是一次小小的金融战，愚蠢的中行输惨了，而已。芝加哥在2020-4-15专门为了这场金融收割改了计算机程序，支持负价结算，还发了声明承认负价，就是早已看准了市场上多头、空头的分布情况。空头都是美国这边大的油库，知根知底，知道油库确实快满了，也知道受疫情影响，航空、交通、化工、采暖对石油的需求还要再降几个月，是实事求是地看空的，而且也步调统一，一直不平仓，压到最后。而多头这边，很明显是受经验主义影响的中国散户，思维转变非常迟钝，一味地认为好的东西就一定会触底反弹。中行手里越来越多的净多头，就这么明显地暴露在国际市场上，等待被收割。 愿赌服输，赔光了本金，这个认。但是杠杆，中国人不能认！ 这次的杠杆出现得很神奇，很魔幻。很多人包括中行都以为原油宝是个无杠杆产品，那是因为数轴上四个区域他没有分清。我举一个虽不存在但很极端的例子你就明白了。你拿1美元，在报价0.00001时，就可以买入十万桶啊亲！此时油价跌1美元，你就背上了10万美金负债，会被起诉，会上征信的那种。当然了涨1美元的话，你就用1美元本金赚了10万。 开通了负油价之后，杠杆率直接取决于多头买入价以及平仓价，太魔幻了，但这就是目前的现实。 规则规定了最小变动单位是1美分，所以最小正数是0.01，那天的油价也确实在0.01停留过。1美分买入开仓，你就开局带了100倍杠杆，然而跌到-2，你就是200倍杠杆；-3，你就是300倍杠杆；-37，你就是3700倍杠杆地赔。血腥的资本，魔幻不？真实不？ 中行在11美元时停止了散户交易，使得散户杠杆，最终在4倍以内。即你的欠款不会超过你当初投入的本金的4倍。 中行从晚上10点到凌晨2点可能也想平仓，但是市场上，多头空头比太高，平仓一点价格就砸得厉害。 中行真的应该起诉芝加哥，因为开通负油价，需要在5月合约开始前就写进规则，合约进行中更改的规则，无效。法理上，中行交易策略是根据芝加哥计算机软件的客观存在建立的，软件的变化必须在交易开始之前公开。4月15日公开表示修改软件，芝加哥看似自作聪明的“提前报备”，恰恰可以被我国律师穷追不舍。一）你这等于承认了以前的软件是不支持负价的。二）你承认了你是2020-4-15改的。 不仅如此，根据“分母不能为0”，0元不能成交，报价在0元处是一个空集，而报价必须在连续域上进行才是有效的，遇到跳跃点，报价中止，之后的报价要么返回之前的连续域，要么判为无效。中国的数学工作者，完全可以绕开中行，直接代表全球投资人，起诉芝加哥。要求按0.01这个有效价格成交！
383万 阅读 · 5781 赞 · 2903 评论 · 8月前
