基金:发行平安中证500ETF联接基金

8月3日起,平安大华中证500ETF联接基金(A类代码:006214,C类代码:006215)正式发行,其大部分基金资产将投资于平安大华中证500ETF(基金代码:510590),以实现对中证500指数的跟踪。

从投资价值来看,中证500指数当前绝对估值与相对估值均处于历史“洼地”。Wind数据显示,截至2018年7月17日,中证500指数市盈率仅22.38倍,不到历史最高值的四分之一;市盈率历史相对百分位为3.14%,具备一定的安全边际,正值较好配置时期。历史回测数据显示,自中证500指数发布以来,在上证综指2800点以下买入该指数,持有一年、二年、三年的胜率均在80%左右,逢低布局回报优异。

不同于沪深300指数在行业配置上偏重金融地产,中证500指数行业分布更加均衡,个股集中度较低,有利于分散风险;覆盖领域包括先进制造业、先进材料、新一代信息技术等,代表中国未来产业方向,更具成长前景。从业绩表现来看,中证500指数历史业绩出类拔萃,据Wind数据统计显示,截至2018年7月17日,指数近10年累计收益率为76.23%,领先上证50指数(16.36%)、上证综指(3.41%)及沪深300指数(25.63%)同期表现,跑赢同期100%的普通股票型基金、78.24%的偏股混合型基金和100%的平衡混合型基金。

作为工具型产品,指数基金对目标指数的跟踪误差水平是衡量基金运作能力的核心指标。平安大华基金依托平安集团科技优势,自主开发了一套全流程、24小时监控的ETF指数投资辅助系统(Oceanus海神系统),为ETF投研、投资、风控、绩效管理提供一站式技术支持。Wind数据显示,自2018年5月15日至7月17日,在市场上10只中证500ETF中,平安500ETF(基金代码:510590)跟踪误差最小,排名同类第一。

目前,平安大华基金共管理4只ETF及2只联接基金,包括平安大华沪深300ETF及联接基金、平安大华中证500ETF、平安大华MSCI中国A股国际ETF及联接基金、平安大华MSCI中国A股低波动ETF,截至2018年上半年,管理规模合计超76亿元。


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