“在風險管理上，大行相對穩健，考核沒有那麼激進。”
“股份行在過去五年多是快速擴張份額，其不良、合規風險不容樂觀。”
“而一些城商行和農商行的風險管理近乎‘裸奔’。”
8月22日，麥肯錫全球資深董事合夥人兼麥肯錫中國金融行業諮詢負責人曲向軍在《麥肯錫中國銀行業CEO季刊》發佈現場毫不諱言。這是他最近和40多家銀行的董事長、行長以及首席風險官陸續交流後的心得。
“中國銀行業以往主要是規模驅動，營銷是核心競爭力；如今發展進入關鍵變革期，規模增速放緩後，風險管理能力將成為核心競爭力，並將直接決定銀行估值的高低，特別是精細化、專業化、智能化的風險管理能力。這是我們當下最深的體會。”曲向軍表示。
麥肯錫的“藥方”
銀保監會最新披露的二季度銀行業數據顯示，商業銀行不良貸款餘額1.96萬億元，較上季末增加1829億元；不良貸款率1.86%，較上季末上升0.12個百分點。銀行業逾期90天以上貸款全部計入不良、限制非標等新規出臺，嚴監管成為常態，重重壓力之下，銀行業如何重塑風險管理能力？
麥肯錫對此開出了自己的“藥方”。
對於當前銀行業風險管理現狀，麥肯錫認為投入遠遠不夠。
“原來主要是為了應對監管，聘請很多人去應對《巴塞爾協議III》，但是銀行風險管理人員的薪酬水平、人員數量、精細化程度都不夠。真正基礎的風險管理能力如對公信用風險、小微業務、貸後管理和預警也遠遠不夠。”曲向軍指出，全面風險轉型必須上升到全行戰略高度，由董事長、行長牽頭，首席風險官為主要負責人，在風險團隊、IT、模型和流程方面大力投入，夯實基礎。
為了應對監管要求，一些銀行投入成百上千人的合規團隊，在麥肯錫看來，這樣的成本投入並不可持續。CRO（首席風險官）必須要考慮如何利用數字化技術提升風險管理體系。
技術之外，人的因素更為重要。
“為什麼銀行中已經有上千個模型、很多流程，幾千人的隊伍，還是出現這麼多的風險事件？這就是風險文化的問題。”麥肯錫全球董事合夥人容覺生表示。
CRO有一票否決權
風險文化特別涉及到問責和績效考核。相較於國外，國內銀行激勵主要看業務提成，因此造成偏向的激勵文化。這，需要反思。
麥肯錫方面多次提到，國際領先銀行的CRO直接向董事會而不是行長彙報，並且有一票否決權，但在中國這一方面就比較弱。
曲向軍表示，健全的風險文化包含四個維度。一是對風險承擔並及時響應，即出問題後問責的及時性和力度都非常重要，但國內很多銀行做不到。二是行為準則，對個人貫徹嚴格的標準，特別是領導要遵守規則，不影響業務規則，風險管理具有獨立性。三是開放透明的風險環境，即發現問題要內部舉報。四是對風險管理的敬畏。
麥肯錫提醒，銀行對於零售、公司業務風險相對熟悉，但是往往忽略了金融市場業務風險，而金融市場風險可能帶來的損失往往更為驚人。
有港股上市銀行，每天在外匯市場損失高達幾十億，比如此前法興銀行也曾因為交易員的違規操作損失高達49億歐元。
曲向軍指出，隨著中國市場進一步開放，匯率風險以及大宗商品價格波動的風險也會越來越大。“一些銀行金融市場系統投入不夠，這樣怎麼和海外機構在市場競爭？對金融市場前臺、後臺、技術、模型的投資遠遠不夠。這個投入產出比其實是很划算的。”
麥肯錫全球副董事合夥人譚宏還指出，當前對於操作風險的要求也越來越嚴格，儘管這看似瑣碎，但仍然十分重要。“過去我們看國內小微業務的不良率非常高，但這並不單純是小微企業的信用風險，有近五成其實是客戶經理本身的操作有問題。”
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