“在风险管理上，大行相对稳健，考核没有那么激进。”
“股份行在过去五年多是快速扩张份额，其不良、合规风险不容乐观。”
“而一些城商行和农商行的风险管理近乎‘裸奔’。”
8月22日，麦肯锡全球资深董事合伙人兼麦肯锡中国金融行业咨询负责人曲向军在《麦肯锡中国银行业CEO季刊》发布现场毫不讳言。这是他最近和40多家银行的董事长、行长以及首席风险官陆续交流后的心得。
“中国银行业以往主要是规模驱动，营销是核心竞争力；如今发展进入关键变革期，规模增速放缓后，风险管理能力将成为核心竞争力，并将直接决定银行估值的高低，特别是精细化、专业化、智能化的风险管理能力。这是我们当下最深的体会。”曲向军表示。
麦肯锡的“药方”
银保监会最新披露的二季度银行业数据显示，商业银行不良贷款余额1.96万亿元，较上季末增加1829亿元；不良贷款率1.86%，较上季末上升0.12个百分点。银行业逾期90天以上贷款全部计入不良、限制非标等新规出台，严监管成为常态，重重压力之下，银行业如何重塑风险管理能力？
麦肯锡对此开出了自己的“药方”。
对于当前银行业风险管理现状，麦肯锡认为投入远远不够。
“原来主要是为了应对监管，聘请很多人去应对《巴塞尔协议III》，但是银行风险管理人员的薪酬水平、人员数量、精细化程度都不够。真正基础的风险管理能力如对公信用风险、小微业务、贷后管理和预警也远远不够。”曲向军指出，全面风险转型必须上升到全行战略高度，由董事长、行长牵头，首席风险官为主要负责人，在风险团队、IT、模型和流程方面大力投入，夯实基础。
为了应对监管要求，一些银行投入成百上千人的合规团队，在麦肯锡看来，这样的成本投入并不可持续。CRO（首席风险官）必须要考虑如何利用数字化技术提升风险管理体系。
技术之外，人的因素更为重要。
“为什么银行中已经有上千个模型、很多流程，几千人的队伍，还是出现这么多的风险事件？这就是风险文化的问题。”麦肯锡全球董事合伙人容觉生表示。
CRO有一票否决权
风险文化特别涉及到问责和绩效考核。相较于国外，国内银行激励主要看业务提成，因此造成偏向的激励文化。这，需要反思。
麦肯锡方面多次提到，国际领先银行的CRO直接向董事会而不是行长汇报，并且有一票否决权，但在中国这一方面就比较弱。
曲向军表示，健全的风险文化包含四个维度。一是对风险承担并及时响应，即出问题后问责的及时性和力度都非常重要，但国内很多银行做不到。二是行为准则，对个人贯彻严格的标准，特别是领导要遵守规则，不影响业务规则，风险管理具有独立性。三是开放透明的风险环境，即发现问题要内部举报。四是对风险管理的敬畏。
麦肯锡提醒，银行对于零售、公司业务风险相对熟悉，但是往往忽略了金融市场业务风险，而金融市场风险可能带来的损失往往更为惊人。
有港股上市银行，每天在外汇市场损失高达几十亿，比如此前法兴银行也曾因为交易员的违规操作损失高达49亿欧元。
曲向军指出，随着中国市场进一步开放，汇率风险以及大宗商品价格波动的风险也会越来越大。“一些银行金融市场系统投入不够，这样怎么和海外机构在市场竞争？对金融市场前台、后台、技术、模型的投资远远不够。这个投入产出比其实是很划算的。”
麦肯锡全球副董事合伙人谭宏还指出，当前对于操作风险的要求也越来越严格，尽管这看似琐碎，但仍然十分重要。“过去我们看国内小微业务的不良率非常高，但这并不单纯是小微企业的信用风险，有近五成其实是客户经理本身的操作有问题。”
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