风自东来3
如何才能建立一套适合自己的交易系统呢?这句话包含两层含义：一是适合自己的，每个人的投资理念、性格特征、风险承受能力等等都各有不同，别人成功的交易系统，在自己身上未必就能发挥作用；二是完善交易系统的交易系统应该包含的内容有哪几个？选股逻辑、交易策略、交易系统、资金管理、心态情绪管理等5大板块。那么几个板块的功能划分是怎样的呢？
一、选股逻辑。选股逻辑解决的是选股层面的问题，要做好股票投资，选股是第一关键，要有好的短线收益，必须要跟对热点板块。选股逻辑包含两个方向，一个是政策消息面的驱动要素，二是技术面的价量时空。短线交易侧重点是对短线题材逻辑的分析，股票K线只是表象，影响K线形态的是资金，而推动资金的则是背后的市场逻辑，而市场逻辑的核心是题材的驱动力以及生命周期。题材的逻辑属性以及板块的运动规律是分析短线热点持续性、节奏和结构的重点。
同时，题材驱动与技术面的共振才能够造就短线的爆发力，有题材如果没有技术面资金的推动也很难有好的表现；有技术面形态的做多走势，如果没有题材的支撑，也很难持续。
二、交易策略。股票市场永远是处于波动下滚动运行的，波峰波谷之间就会形成上涨趋势、下跌趋势、横盘震荡趋势。大盘每一个阶段的运行结构都是不一样的，所以采用的交易策略也是不尽相同的。左侧交易策略和右侧交易策略的交叉使用是我们实盘交易当中必须要灵活运动的。选对股票，但是入场的交易策略没有匹配当下的整体市场环境，那么你就很难踏准节奏，造成买点与卖点的不尽人意。
三、交易系统。交易系统主要解决的是买点、卖点、止损位、止盈位。交易系统的一致性与执行力是非常关键的，同时完善的交易系统是需要对买卖点进行量化，模棱两可的交易信号往往导致临盘时的决策打架，互相矛盾，以及犹豫不决。交易系统的简单化是达到知行合一的基础。
四、资金管理。仓位管理是决定盈亏的核心，也是决定心态的关键。一套好的交易信号必须匹配合适的资金管理模型，否则很难达到稳定性的获利。交易系统解决的是成功率的问题，资金管理决定的是盈率的问题。很多时候，资金管理远比交易系统重要。通过资金管理来规避系统性的风险以及看错个股出现的个股风险。
五、心态情绪管理。心态好坏首先取决于交易系统是否完善与资金管理是否匹配。除开这两个谈心态无任何意义，除非你的资金是买彩票中的。同时，心态好与坏还跟自己的资金性质、风险承受能力、预期收益率、个人价值观、性格属性等等有比较大的关系。把交易系统和资金管理模块完善好，再通过个人哲学体系的修炼，通过“道”的层面去解决交易当中所出现的各种混沌与疑惑，“会当凌绝顶，一览众山小”，当你到达足够的高度，你才能看得清曲曲而上的山路！
天智一飞
可能是因为比较鲁钝，我用了7年。
07年高点前一个月入市，走到现在，13个年头。
近5年，用了2年时间不服输和抗争，近3年开始稳定盈利，平均年化30%左右。
在我公号【交易者部落】的文章里，有我去年的交割单。
这个问题下的答案，我大概看了几条。
我想说，其中有一个阶段，很多老师没有考虑进去。
就是“信”的阶段。
说文雅点，这个阶段，叫知行合一。
我身边很多一起做股票的朋友，都挂在这个阶段，然后永远的离开市场了。
这个东西，很多人都挂在嘴边，但是啥叫“知行合一”啊？
我知道了，我就逼着自己按着去做，就叫知行合一么？
我的理解是，你得从内心当中去相信一件事，这个经验，是刻到你骨子里的。
我儿子前些天把手烫了个泡，以前一直告诉他茶杯的水烫不能摸，管着的时候，他会听话，但是好奇心或者说是不服输的内在让他最终做了这个尝试。
能读到这篇文章的朋友，我让你把手伸进开水，你会伸吗？
不会！
这个才叫知行合一，是从内心当中就知道，什么可为、什么不可为。
而这个，不是教出来的，而是从痛苦和教训中来。这个痛苦和教训，必烫手要复杂，需要经历，也需要反思，需要不服输，需要再捶打。
当你放弃了确定性、承认自己不需要每次都对；放弃了妄图去猜测市场、承认自己只是在赌概率；放弃了安慰自己、学会了通过认错止损保护本金……才刚刚开始配谈“建立交易系统”
这个过程，通常要经历1-2个牛熊，而且是真爱，才能留下。快点的，3年，慢点的，10年。
否则，你建立了一个“趋势型交易系统”，在半年内市场走了震荡，被连续打脸，你没有上面的“信”，把趋势系统改成了震荡系统，下半年又开始走趋势……
只是在数据和规则上建立了正收益的系统，没有“信”去支撑，你能执行几次，你能执行一年吗？
信了，也是服了，之后就好说了。各位老师也都写了，我不赘述。
现在的数据信息很发达，回测、模拟执行，也比较便利。
剩下的就是执行过程中微小调整，但是你永远都走不出“鱼与熊掌不可兼得”的基本规律。
趋势老迪
一个拥有成熟交易系统的交易者大体上需要经历2个环节。
首先，是生成交易系统。
很多人都觉得自己有一套交易系统，实际上，那是他们的幻觉。很多人单纯的拿了一个入场方式就说自己有了系统，但那根本不是系统。一套完整的交易系统，至少包含三个部分：入场规则，出场规则，资金管理规则。在这个三个部分中，出场和资金管理的重要性远高于入场规则。
拥有一套交易系统是非常困难的，这需要交易者洞察无数的真相。
他至少需要明白：
1、走势的不确定性。
2、交易是处理风险和收益的能力。
3、出场构成的交易逻辑才是最重要的。
说的直白一些，只有当一个交易员彻底明白了：交易盈利并不是靠洞察未来的走势，交易盈利靠的是大批量的输出优势逻辑时，他才有机会构建出一套交易系统。
然而，有了交易系统仅是开始。题主问：一个交易系统从初步形成到成熟大概要多久？
请注意这里面的逻辑关系。
并不是交易系统的成熟需要多久，而是交易员的成熟的需要多久。交易系统本身并不是优势来源，交易系统的创造者和使用者才是真正的核心优势。
一个交易系统被完成以后，接下来的过程是交易者的历练之路，他和他的交易系统，需要经过行情的各种考验，需要经历大量的止损，大量的止盈，经历连亏，也经历几次暴赚和大回撤，还需要经历长期没行情带来的煎熬，以及别人在那里花式秀盈利的诱惑…
这个过程淘汰了很多人，也有很多人被困在其中完全无法做出突破。这个过程，就是由初步迈向成熟的过程。
这里面的交易者，终会有那么一群人脱颖而出。他们在这个过程中彻底的洞察到了自己交易系统各个环节的利弊，他们完全的掌控了自己的交易系统。
这个时候，他们就可以被称为成熟的交易者。
一个成熟的期货交易者，随手就可以构建出成熟的交易系统。而一套成熟的交易系统，给到其他人的手中，根本发挥不出来任何作用。
所以，一个交易系统从初步形成到成熟大概要多久？这是因人而异的，因为这要看那个交易员什么时候能够走出幻境，走向成熟。
天启量投
我认为的交易系统是交易图形+交易手法。
交易图形，都是固定的，有很多可以稳定赚钱的图形，一个有效稳定的赚钱，必须是预期盈亏比合适、有固定的止损点、而且复盘历史行情，图形的准确率高的。
我的图形主要是看MA60和BOLL20.20.2，然后结合副图一些自编指标来提高准确率。
做期货最重要的部分就是交易手法，如果你有了交易图形，手法不对也是白忙活。
交易手法主要是仓位管理、风险管理、进场方式。
仓位管理:做期货是以小博大赚大亏小，交易使用的加仓必须合理。比如这次用30%仓位，那下次也必须用30%仓位，如果做时间长了，认为行情有99%把握，才能扩大仓位，没有这个能力的话，一定要恒定仓位。
风险管理:非常重要，一部分期货失败者输在了逆势扛单，一部分的期货失败者输在了频繁割肉，最终的原因就是止损位不合理，交易图形有问题，交易图形的止损位都是固定的范围，没有执行。所以我们要反思自己为什么赔钱，期货是计划交易，交易计划，做对了才能走向成功路。
进场方式:很早之前，我属于左侧交易，喜欢猜顶猜底，逆势挂单，抓反转点，经常止损，大家做交易自己心里也明白，止损很容易坏心态，多多少少都会影响心情。
现在我主要是跟随市场，做右侧交易，追涨杀跌其实有利有弊，追涨杀跌一定要以破60均线为进场，那样把握很高。我的进场点一般只有3个，比如我准备做多，我会等他回调20或60均线跟2K进场，碰到底部图形很扎实的情况，我也会等破了60均线做突破单。
回到主题，我觉得一个交易系统从初步形成到成熟主要看交易图形和交易手法，手法就是自己心态的问题了，图形就需要多多复盘去找了，我之前分享过一些图形和技巧，可以参考。俗话说功夫不负有心人，只有在对的方向努力学习才能成功。
期货张睿
交易系统的建立，个人认为，至少要经历一轮完整的牛熊，差不多要7~8年，只有经历了牛熊才会开始对适合自己的交易系统有所感悟。中国的股市，牛短熊长，一轮牛熊，如度过了慢慢人生，个中悲喜，酸甜苦辣，只有自己才能体会。
以下是我个人十几年股市所总结的交易系统，供大家参考。
首先是确定交易习惯。投资周期（ 1个月还是1年抑或更长），交易频率（1天交易1次，还是1年交易一次）。工欲善其事，必先利其器，首先你要找到合适你的交易习惯，也就是我们通常所说的短线或是长线投资。
其次是期望收益。即一次单股翻倍，还是每次赚1%即出。大盘的强度，对期望的收益影响很大。如牛市遍地都是翻倍股，3倍或4倍，甚至10倍股，而熊市可能保住1%的收益都很难，震荡市中究竟是20%或是50%离场很难确定。股市中每一次的操作你面对的只有两种选择就是踏空或坐电梯，所以你还要确定你的期望收益。
再次是可承受损失（实际损失和浮亏的承受能力）。大盘和个股的不确定性决定了股市不是包赚不陪，所以你需要确定自己能承受的损失。究竟是以止损点，坚持离场，使浮亏变实亏，还是无论怎么跌，坚决持有，不到历史低位不补仓，取决于你的风险承受能力。
最后买卖点是交易的核心。即何时买股、买啥股、买多少、怎么买、怎么卖、卖多少。进一步可分为三步，首先是何时买，然后是具体买啥，最后是如何卖。抽象一下就是时机（取决于大盘和个股的趋势）、目标（设置止盈止损点）、数量（是一次满仓，还是分仓买入）、方式（长线持有，还是日内t+0摊薄成本）这四点，其中时机和目标是首要解决的问题。
综上，我的股票模式是长线持股，承受50%的亏损（指初次买入价到股票历史低位亏一半），分仓买入，永不满仓，日内t+0，而这四点的关键就是执行力。所以短期是否被套我来说，没有任何影响。
当然我们的股市也是不断地在变化着的，所以要不断完善个人的交易系统，有可能的情况可以准备几套交易系统。
进击的以楠
要看每个人情况了，有的人一个月就能掌握要领，有的人几年也不得其成。
有时候顿悟，就在一瞬间，佛家讲开悟，股市也是一个样，当你顿悟了市场的规律和本质的时候，炒股是很简单的事情。
对于大多数普通人来说，一套好的交易体系，如果能认真学，3-6个月就能学会，后面的是反复练习的过程。这适用于所有人，比如医生职业，只需要学会专业知识，考核通过就能上岗工作，但是要成为顶尖的医师，就需要勤奋、专注和天赋了。
刘思远Cc
楼主问一个交易系统从初步形成到成熟大概要多久，这个我有经验，回答一下吧。
交易系统从初步形成到成熟需要的时间是会因人而异的，这跟做很多事情的道理一样，同样一个老师讲课，有的学生就能完全听懂，有的可能要回家再复习才会懂，有的可能会好多天才能全部理解。炒股是个专业性很强的事情，自然有的人理解的快有的慢。
下面以我自己为例讲一下这个问题。
我是做超短线的，属于职业炒股，我一直有一个想法，就是“买了就涨”，这个想法从来没有改变过，到现在进入股市快20年了，我也没改变。
一开始的几年没有全职，什么都不懂，乱买一气，现在都有点记不清了，好像有一段时间是看消息买股，晚上看哪家公司有利好公告，第二天早上比昨天收盘价低一个点委托。这种买股法倒是挣了一点钱，但很多股票会直接高开，根本买不到。我的贪念开始起作用，把风险放在第二位了，开始比昨天收盘价高一个点委托。这样慢慢就亏的多了起来。后来就放弃此法了。
接下来还试过很多方法，比如昨阴今阳法等等。
直到我把目标放到涨停股上后，交易模式才开始慢慢形成。
从此我开始做涨停板，一做就是十多年，直到现在。我这个交易系统最大的转折是2015年，真正成熟是2016年。并在实战中形成了两套操作系统，一套是看大盘做股票，一套是做强势股。前者相对安全一些，后者做好了盈利较大。从初步形成到成熟大约10年左右时间。
一个成熟的炒股系统一般都会包含以下几点：
1.一套完整的选股、买股、卖股模式；
2.有相应的纪律要求；
3.防控风险表现在每个操作环节中。
系统成熟后会淡定很多
当系统成熟后，这时对于投资者来说，炒股已不再是多么累人的事情了，大多数时间是清闲的。比如我做超短线，以前天天白天看盘、晚上复盘，早上还要早起研究个股。现在我很少盯盘了，每天下午看一眼，分析预测一下当天及明天就可以了。而且大部分时间我是空仓的，不像以前恨不得股市永不休假，天天开盘。现在淡然多了。
结语
股市里能熬到成功低于十年恐怕是不行的，所有轻视股市风险的行为最后可能都要付出代价。总之一句话：股市有风险，入市须谨慎。
我是小斗，专注超短线投资近二十年，欢迎关注我，了解更多超短线知识，谢谢大家。
金小斗超短线
建立一个成熟的交易系统是大部分投资者的梦想，但是这个过程是相当漫长的。特别是从建立交易系统之初，到成熟的交易系统。
初步形成交易系统的标志就是技术面相对来说比较完善，有一定的盈利能力，基本能够达到盈亏平衡，并且有的时候稍有盈利。初级阶段主要做的有以下几点：
1.学习一定的技术指标，基本掌握MACD，均线，布林线，KDJ，量能，筹码等等。
2.熟悉一些经典走势，如老鸭头，出水芙蓉，早晨之星等等，今年走势相对来说比较多，可以从近百种经典走势当中选择一些适合自己交易系统的经常练习。
初级阶段最大的特点就是心态比较迷茫，很多投资者遇到看不懂的行情，操作起来就非常无助，这个时候要适当的停下操作，看不懂的不操作。
成熟的交易系统相对来说就更加复杂了，需要比初级多掌握一些大的方面：
1.学习了解大盘的资金面。
2.研究指数的情绪面。
3.预判未来的利空和利好，特别是经济数据方面。
4.熟练掌握仓位控制。
5.控制好交易心态。
其实成熟的交易系统相对来说非常复杂，成熟的交易系统最大的标志就是能够长期稳定盈利，它的盈利可能不如一些初期交易系统的投资者，但是长期曲线是非常漂亮的，就像一些白马股的走势一样。
综合来说，要从交易系统初步成型，到达成熟的交易系统时间相对来说比较漫长。周期也因人而异，除了要付出一定的努力，还要有一定的悟性。
盘手梁勇
一个交易系统从初步形成到成熟最少要有五六年的时间，为什么这样说，这要从交易系统的构成来说。
首先，一套完善的交易系统要适合各种环境
不经历实践的交易系统是不能称之为成熟的交易系统的，不要说在模拟盘中云实验，用大数据复盘，这会节约不少的时间，但经历过这个阶段的交易者都明白，模拟和实践中间有很大的差距，很多操作在模拟盘中可以完美的做到，但在实际操作中就很难做到，因为模拟盘的心理和实战的心理完全不同，交易系统要走向成熟就必然要经历实战的考验，而实战的环境不是随时都有的，一个完整的牛熊转换没有五六年的时间根本下不来，这还是向短里说，如果再加上之前的经验积累，或许时间更长。
其此，一套交易系统是在不断改善中成形，直到最后的固定成形
一套交易系统是在不断改善中成形，直到最后的固定成形，但在改善过程中需要大量的实战数据做参考，这需要很长的时间才能做到。比如笔者当年在固定自己买点时，缠论中的三类买点都做过，每个买点做几十笔交易，没有半年以上的时间根本做不完一个买点的数据收集，不要说每天都交易，这样的交易基本没什么意义。
最后，交易系统从初步形成到成熟的时间因人而异
交易系统从初步形成到成熟的经历的阶段虽然一样，但不同的交易员因为自身性格，知识体系的不同，在各阶段所需要的时间是不同的。这就好比同一个老师上课，一个班里的学生有的学的快有的学的慢一样。交易中，形成自己的交易体系，有的交易者可能只需要一次牛熊转换就能做到，但有的需要两次，甚至有的交易者终其一生也做不到，但有一点是肯定的，交易系统从初步形成到成熟最少需要经历一次牛熊转换的实践。
总结：一个交易系统从初步形成到成熟大概需要一次牛熊转换的时间，且最少需要一次牛熊转换的时间，因为成熟的交易体系需要实战的检验，所以，时间上不会再少了。
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淡淡禅风
电影《阿甘正传》里有一首好听的歌曲：Blowing in the Wind，这是一首由美国著名的乡村歌手鲍勃·迪伦演唱的经典歌曲。里面有一句歌词说得非常好：
How many roads must a man walk down
一个男人要走多少路
Before they call him a man
才能称得上男子汉？
和一个男人的成长类似，一个交易系统需要经历多久才能叫做成熟？我觉得这个很难从时间维度上回答。
每个人的悟性不同，所经历的经济周期、金融市场不同，周围的环境不同，需要的时间也就会不同。
我们更应该考虑的是，什么样的交易系统可以称之为“成熟”？
在我看来，一个成熟的交易系统，需要具备以下三个条件：对市场本质特征的顺从，良好的资金管理，以及适度的普适性。
1、对市场本质特征的顺从
说白了，就是对市场的认知是否正确，内在逻辑是否靠谱。只有这样的交易系统，才能长期生存下去。
这就需要交易员有足够的悟性和经验，对市场的本质特征有明晰的认知。我见过很多人，整天想着用一些高深的数学模型预测未来行情，把交易搞的玄玄乎乎，这就是南辕北辙了。
2、良好的资金管理
一个完备的交易系统，包括入场、出场以及资金管理，而资金管理尤为重要。
一流的资金管理可以挽救二流的出入场规则，而一个糟糕的资金管理却可以毁掉任何优秀的出入场规则。
打个比方，我和你做一个猜硬币的游戏，正面我赢5块，反面我输1块。毫无疑问，这个游戏对我来说具有极大的概率优势。可是，如果我手里只有1块钱，那么任何概率优势对我来说都没有意义了。
资金管理可以保证交易系统在这样一个充满不确定性的市场中持续运行下去。
3、一定的普适性
所谓普适性，就是在任何行情下，都具有一定的生存能力，不会把资金亏完。
交易系统的普适性和短期盈利能力是互相矛盾的：越是具有普适性的交易系统，在短期的盈利能力是越差的。
比如，著名的海龟交易法则，这是个普适性极强的交易系统，在任何经济周期、任何投资标的上都可以适用，但是它却有可能连续数年都亏钱。
所以，每个人需要在盈利能力和普适性上做一个平衡，这种取舍，就是一种成熟。
