卫青字仲卿，平阳（今山西临汾西南）人。他的父亲名叫郑季，“季”在中国古代就是老三的意思。当时中国普通百姓家的孩子很多都起了类似的名字，例如汉高祖刘邦在发达之前就叫刘季。
跟汉高祖刘老三发达之前的经历相似，郑老三也是一位基层官吏，《汉书》记载他以“平阳县吏”的身份进入平阳侯府当差。看过《红楼梦》的人都知道，中国古代的侯门豪府很容易闹绯闻，郑老三在平阳侯府上当差的时候也和一位被称作卫媪的侯妾发生了一段绯闻。
本来郑老三这样级别的基层管理的一次绯闻根本没有资格被载入《史记》，可是因为卫媪和郑老三绯闻之后生下了名将卫青，所以后来名入青史。
当时谁也想不到郑老三的一次绯闻改变了汉匈战争的走势，可见，历史的发展存在很多偶然因素。卫青生下来以后当然不可能姓郑，为了“上户口”，这个孩子只能姓卫。
在卫青之前，卫媪和原配丈夫生了四个孩子，因此，卫青上面还有一个哥哥三个姐姐，哥哥名叫卫长子，三个姐姐依次是卫君孺、卫少儿、卫子夫。因为有些来历不明，卫青小时候受了很多苦。
当时卫青的生母生活也很艰难，于是在卫青的少年时代把他送到了郑老三那里。作为孩子的生父，于情于理郑老三的确也应该履行抚养孩子的义务。
不过郑老三当时面对送上门的儿子却陷入了尴尬的境地，卫青的出现使得郑老三的那次出轨铁证如山，可以想象郑老三的老婆和孩子们突然得知郑老三还有这么一个儿子是多么恼怒和愤恨。
郑老三惹不起老婆，就只好对不起卫青了。《史记》记载，在卫青来到郑家以后，郑老三就派他出去放羊，俗话说眼不见心不烦，放羊娃卫青早出晚归自然减少了和郑老三老婆的接触，这样郑老三就可以落得清静。
不过郑老三其他的儿子们根本没有把这个来历不明的孩子当成自己的兄弟，他们对少年卫青呼来喝去，完全是一副主子驱使奴才的样子。
可以想象在生父、继母和同父异母兄弟的冷漠和歧视下，卫青的少年时代是多么的孤苦和寂寞。这个放羊娃就像一棵野草一样迎风顽强地成长着，默默地承受着超越了自己年龄的沉重和不幸。
中国历史上很多牛人在发达之前都曾经经历过类似的磨难，当然并不是每个历经磨难的人都能成为牛人，受过苦的孩子还必须具备牛人的素质才能最终成为牛人。牛人的素质说起来很复杂，为了概括这种复杂而神秘的牛人素质，中国传统的史学家和小说家往往借助一些大师的预言来渲染牛人们命中注定的不凡。
《史记.卫将军骠骑列传》当中就记载了卫青少年时代一次邂逅大师的传奇经历。有一年，卫青跟着别人来到了汉帝国皇家宫殿甘泉宫，在这里他遇到了一个囚徒。当时这位囚徒大概是在甘泉宫服劳役，相当于劳动改造。
古代的囚徒当中常常卧虎藏龙，不乏高人异士，这位囚徒就是一位高人。他见到卫青以后，就对这个小伙子大为赞赏，他说：“贵人也，官至封侯。”卫青少年老成，听到囚徒的预言式评价，既没有惊讶也没有狂喜，而是自我解嘲地回答：“人奴之生，得毋笞骂即足矣，安得封侯事乎!”
这段私生子放羊娃和囚徒大师的对话生动有趣，既指出了卫青辉煌的未来，又强调了卫青卑微的当下。理想和现实的差距很远也很近，对个人来说很远，而对历史而言却很近。
成年后的卫青一表人才，由于卫青生母的关系，他回到了平阳侯府，成为平阳公主的一个骑马的随从，主要工作职责无非就是跟随平阳公主出行以壮声势，或者陪同平阳公主走马射猎，做做贵族体育活动。卫青能走上这样的工作岗位可见其骑术不俗，这位后来的名将就这样开始了马背上激情燃烧的人生。
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