中國股市不成熟的機制，罵聲一片
中國股市已經成長28年，真正全民共贏年份區區只有三四年時間，而三四年賺錢效益兌現後沒有及時鎖住利潤，肯定加倍的吐出去，怎麼漲上去就怎麼跌回來，導致中國股市10年過去指數還倒跌沒了3000指數，這樣的市場股民沒有怨氣才怪，不罵都不正常
中國股市主要還是散戶市場，散戶為主體角色，但往往主體角色卻把主力機構當韭菜收割，而且是一批一批的收割，有時候就連都配合他們想要連根拔起（去散戶化）；這樣散戶化怨氣更加濃，罵聲更加大，是不是可以理解呢？
就拿題主的問題來分析，為什麼指數上漲，股票卻在跌呢？這是描述了2017年藍籌慢牛行情，個股嚴重分化，指數在“漂亮50”帶動下上漲，個股卻賺了指數虧了錢；“買的假股票”“買在2600套在3500”“牛頭熊身”等等罵聲一片；中國股市確實走出了這麼的行情，指數連漲，個股連續陰跌破了2600的股價，甚至有些跌破了歷史新低；中國股民罵股市我覺得非常正常，就連我都想要罵中國股市，但是罵有什麼用，只能面對事實，我們改變不了市場，吃啞巴虧吧！
中國股市確實問題太多，美股十年牛市，中國十年還在熊市中沒有走出來，指數倒跌一半；這些都是問題是主要原因，投機性太強，肉弱強食，把散戶當韭菜收割，為何不能和平相處呢？退市企業沒有幾家，上市企業每週十家！上市圈錢後業績360度轉變，馬上翻臉不認人，留下垃圾股份給散戶們自己買賣，自由發揮等等的一個市場，試問又有幾個股民能受的住這個怨氣呢？只能用罵聲一片來發洩散戶們的情緒！中國股民們只能吃啞巴虧！
市場主力是怎樣讓散戶割肉的?
一般人在被套初期總有這樣的想法，我就相當於存銀行了，我不賣，就是不賣，打死我也不賣，這個股質地又不錯，業績良好，憑什麼讓我賣?過幾年肯定會漲回來的。這時候被套10%，20%，40%，但到了最後70%或者80%以上時反而說了聲：“莊爺爺，偶怕你了，給你行了吧。”喀嚓一刀，割個乾淨。
這種現象很奇怪，為什麼在套得少的時候不賣，結果到賬上所剩無幾時反而能痛下決心割乾淨呢?其實這就是市場主力的誘惑，因為幾年的牛市思維慣性，使你堅決相信牛市還存在，跌20%咱補倉，攤低成本，等它反彈到我不虧時我就出局。但情況卻不如你料想的，散戶大部分表現為兩種：一是到其成本位就不太願意出了，還想再賺一點;還有一種可能就是股價到不了他的成本位就又下去了，散戶的補倉不但沒有減少成本反而擴大了虧損。
中國股市的真實槓桿率已經超過20%，很多人對這個數字可能會吃驚，怎麼可能？但這裡要告訴大家的是，確實已經超過了20%。
1、股市槓桿率是槓桿資金和流動市值之比。中國的股市流動市值50多萬億，但實際上很多國有企業的股份並不流通。
2、中國股市券商融資超過2萬億，場外配資至少兩萬億，這就是四萬億。光這兩項，中國股市的槓桿率就超過10%。
3、更可怕的是，現在大量的商業銀行貸款進入了股市。在實體經濟很差的情況下，很多企業通過銀行貸款，然後將這些貸款投向了股市，這個數據保守超過了4萬億。
4、還有大量的銀行理財產品。這些理財相當於負債，承諾保證本息的，也是槓桿資金。
5、券商融資2萬億+場外配資2萬億+銀行貸款4萬億+理財資金1萬億=9萬億，而中國股市除掉國有企業不能流通部分，真實的流通市值不會超過40萬億，也就是中國股市的槓桿率已經超過20%。
6、中國股市的槓桿率超過20%，意味著什麼？意味著自殺，這是龐大的系統性風險，而且無法避免的風險，接下來絕對是無法收場的。
7、股市槓桿率超過3%，風險，超過6%，股災一定會發生，超過10%，歷史上沒見過，超過20%，那就是自作孽，這是領導責任了。
中國股市已經進入了自殺式高槓杆發展模式，這是一種非常投機性的賭博自殺式的發展，這種發展，不可避免會走向崩潰，君子不立危牆之下，股民更不要立於危牆之下，財富有限，生命有限，且行且珍惜！
股民的悲哀
中國股市2001年高點是2240點。2016年8月是3000點左右。 超過15年中國高速發展的經濟奇蹟時刻，中國股市整體漲幅不到50%。 同期15的時間裡，豬肉價格上漲多少倍，房地產上漲多少倍？ 對比而言，中國股市整體的跌幅是超過50%以上。也就是中國億萬股民在15年的時間裡，除極少數金融高手外，總體平均虧損是50%以上。 15年來，買房子的都實現財富倍增，買股票的99%財富都被腰斬。 這是多麼殘酷的現實。
那麼如何在這樣的市場生存呢？如何做到與90%的投資者不同呢？如此長期持續大面積的虧損，他們都有哪些共性呢？如何做到與他們反向操作呢？
一、不要急於賺錢，因為賺錢的機會太少。只有20%的時間。多數時間要學會空倉觀望。
二、不要把過多的注意力放在股票市場，要若即若離，開拓自己的事業和感興趣的領域，找到生活的樂趣。忘記股票。
三、不要貪。不要滿倉。不要預測。不要短線。忽視波動——小虧小賺不要在意波動。
四、投資本質是經營未來。
五、金融市場每天波動，讓我們感覺每天都有發財機會。投資者要有實業的心態，遠離盤面波動影響。
散戶虧損在交易過程中，而非持有過程中
A股市公平嗎？
股市對每個人是公平的。
買賣自由：在任意交易時間、以任何價格掛單。
漲跌隨機：對散戶來說，大盤徘徊震盪，沒有額外的信息，對我們來說漲跌的概率都是一樣的（外界沒有任何外界風吹草動，漲跌的概率各50%，幅度也是隨機的）。
信息＝金錢
一些人，能夠提前獲得公司經營狀況、重組收購、配股分紅等可以對股價產生確定性影響的信息，他就可以進行無風險的獲利交易。這些人一定是賺錢的，對整個交易系統，盈利＋虧損 ＝ 0，有另一部分人虧錢了。
怎麼虧的錢
上面已經說過，既然每隻股票走勢是隨機的，漲跌的概率相等，散戶虧在哪裡呢？
先思考一個問題：有人只在開盤前以昨日收盤價掛單買賣，合理嗎？
稍稍思考一下就能有答案：他長期這麼幹一定會虧錢，股票經過一夜的信息發酵，價格會有跳變。以昨日收盤價掛單，漲了的的股票，掛買單會買不到，掛賣單會賣虧了。而跌了的股票掛買單會買虧了，掛賣單賣不掉。所以這麼交易，在買賣的過程中就已經損失了一部分價值。
人都沒那麼傻，散戶不這麼幹，以實時價進行交易，為何也會虧錢呢？
假設一隻股票經營超過預期的消息被某個機構提前知道，股票真實價值高於目前價格，機構打算在消息正式披露之前慢慢吸籌。散戶在買這隻股票時不如機構堅定，有的買家沒買上，機構吸取了這些買家的利益。有的幸運兒買上了，但是價格會比原本買入成本高（被機構緩慢拉昇了）。這部分利益被相應賣家吸收（賣家是虧得少一點），倒和機構無關。原本掛單價格賣不掉這隻股票的賣家，由於機構拉昇賣掉了。
相對應的，一隻股票經營低於預期的消息被機構提前知道，股票真實價值低於目前價格，剛好機構持有此股票，原本散戶能夠賣出的股票，會因為機構偷偷出貨賣不出去了，機構佔有了這部分賣家的利益。有的堅定的賣家賣得更便宜了（被機構緩慢砸盤了），這部分利益被相應買家吸收了（買家買得便宜一些）。原本掛單價格買不到這隻股票的，由於機構出貨價格下跌輕鬆買到了。
從上可以看到，掛單的股票，如果剛好處於公司內部消息發酵的過程中，能操作成功的，一定虧損了（買貴了或者賣便宜了）。
結論：特別是面對機構獲取內部消息後偷偷吸籌或者出貨的過程中，以實時價買賣股票是相對穩妥的方式。起碼保證大部分利益不被侵佔。
簡單地說，買潛在的好股票時，機構在和你競爭，導致你沒買到，血虧（機構賺了），或者你買得貴了一些，小虧（相應賣家賺了）。
賣潛在的爛股票時，機構在和你競爭，導致你沒賣掉，血虧（機構賺了），或者你賣得便宜了一些，小虧（相應買家賺了）。
散戶虧損在交易過程中，而非持有的過程中
信息不對等的交易系統中，參與處於內部消息發酵期股票的買賣時，一定是虧的（相對於這個消息沒有洩漏時）。散戶避免這種操作的最好方式就是儘量少操作的頻率，長期持有，操作多了，遇到的概率也就更大。儘量選擇內部消息洩露概率小的企業進行投資，創業板啥的，散戶還是少碰的好，看著刺激，都是坑啊。
股市起起伏伏股民浮浮沉沉莊家機構也如此。市場好時大部分散戶和莊家機構都賺錢。市場不行時同樣大部分散戶和莊家機構也都虧錢，虧多與虧少問題。看公開透明數據可看如公募基金，私募基金這些機構等無不如此。市場不行時大家都可能出現被套，對於散戶而言莊家機構此時有一定優勢。大莊家機構可以通過各種渠道弄來資金主動進行自救，散戶們干預不了股價唯有聽天由命。
個股下跌後如被套莊家有實力還有資金，莊家進行自救的機會比較大。莊家自救時有兩種情況：一是盡力拉回點股價減少帳面損失；二是拉起股價馬上減倉撤退。如自己所持個股出現莊家自救動作，其拉起股價並努力維持以減少帳面損失的可暫持。如所持個股莊家自救拉起股價即出現減倉動作的，那麼就要及時跟著溜之大吉。這類個股不能買入，因為莊家拉高減倉後股價繼續將下跌甚至跌的更狠。下面就以幾個案例實盤介紹一下這方面的知識。
發現一個股票盤中股價表現很好時，判斷其是否屬於莊家自救推高，可看目標股票前期一個月以來盤口分時表現。通過對歷史分時表現分析該股有沒有主力運作。通過盤面結合K線成交量等去判斷是否有機構套牢其中。
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