衛青字仲卿，平陽（今山西臨汾西南）人。他的父親名叫鄭季，“季”在中國古代就是老三的意思。當時中國普通百姓家的孩子很多都起了類似的名字，例如漢高祖劉邦在發達之前就叫劉季。
跟漢高祖劉老三發達之前的經歷相似，鄭老三也是一位基層官吏，《漢書》記載他以“平陽縣吏”的身份進入平陽侯府當差。看過《紅樓夢》的人都知道，中國古代的侯門豪府很容易鬧緋聞，鄭老三在平陽侯府上當差的時候也和一位被稱作衛媼的侯妾發生了一段緋聞。
本來鄭老三這樣級別的基層管理的一次緋聞根本沒有資格被載入《史記》，可是因為衛媼和鄭老三緋聞之後生下了名將衛青，所以後來名入青史。
當時誰也想不到鄭老三的一次緋聞改變了漢匈戰爭的走勢，可見，歷史的發展存在很多偶然因素。衛青生下來以後當然不可能姓鄭，為了“上戶口”，這個孩子只能姓衛。
在衛青之前，衛媼和原配丈夫生了四個孩子，因此，衛青上面還有一個哥哥三個姐姐，哥哥名叫衛長子，三個姐姐依次是衛君孺、衛少兒、衛子夫。因為有些來歷不明，衛青小時候受了很多苦。
當時衛青的生母生活也很艱難，於是在衛青的少年時代把他送到了鄭老三那裡。作為孩子的生父，於情於理鄭老三的確也應該履行撫養孩子的義務。
不過鄭老三當時面對送上門的兒子卻陷入了尷尬的境地，衛青的出現使得鄭老三的那次出軌鐵證如山，可以想象鄭老三的老婆和孩子們突然得知鄭老三還有這麼一個兒子是多麼惱怒和憤恨。
鄭老三惹不起老婆，就只好對不起衛青了。《史記》記載，在衛青來到鄭家以後，鄭老三就派他出去放羊，俗話說眼不見心不煩，放羊娃衛青早出晚歸自然減少了和鄭老三老婆的接觸，這樣鄭老三就可以落得清靜。
不過鄭老三其他的兒子們根本沒有把這個來歷不明的孩子當成自己的兄弟，他們對少年衛青呼來喝去，完全是一副主子驅使奴才的樣子。
可以想象在生父、繼母和同父異母兄弟的冷漠和歧視下，衛青的少年時代是多麼的孤苦和寂寞。這個放羊娃就像一棵野草一樣迎風頑強地成長著，默默地承受著超越了自己年齡的沉重和不幸。
中國歷史上很多牛人在發達之前都曾經經歷過類似的磨難，當然並不是每個歷經磨難的人都能成為牛人，受過苦的孩子還必須具備牛人的素質才能最終成為牛人。牛人的素質說起來很複雜，為了概括這種複雜而神秘的牛人素質，中國傳統的史學家和小說家往往藉助一些大師的預言來渲染牛人們命中註定的不凡。
《史記.衛將軍驃騎列傳》當中就記載了衛青少年時代一次邂逅大師的傳奇經歷。有一年，衛青跟著別人來到了漢帝國皇家宮殿甘泉宮，在這裡他遇到了一個囚徒。當時這位囚徒大概是在甘泉宮服勞役，相當於勞動改造。
古代的囚徒當中常常臥虎藏龍，不乏高人異士，這位囚徒就是一位高人。他見到衛青以後，就對這個小夥子大為讚賞，他說：“貴人也，官至封侯。”衛青少年老成，聽到囚徒的預言式評價，既沒有驚訝也沒有狂喜，而是自我解嘲地回答：“人奴之生，得毋笞罵即足矣，安得封侯事乎!”
這段私生子放羊娃和囚徒大師的對話生動有趣，既指出了衛青輝煌的未來，又強調了衛青卑微的當下。理想和現實的差距很遠也很近，對個人來說很遠，而對歷史而言卻很近。
成年後的衛青一表人才，由於衛青生母的關係，他回到了平陽侯府，成為平陽公主的一個騎馬的隨從，主要工作職責無非就是跟隨平陽公主出行以壯聲勢，或者陪同平陽公主走馬射獵，做做貴族體育活動。衛青能走上這樣的工作崗位可見其騎術不俗，這位後來的名將就這樣開始了馬背上激情燃燒的人生。
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