衛青原本是平陽公主的一個騎奴。所謂騎奴，就是在公主上馬時，跪在地上讓公主踏著上馬。然而就是這麼低賤的一個騎奴，騎奴後來卻被漢武帝冊封為大將軍，統領全部漢軍。
衛青初入宮時，被安排到建章營當馬伕。漢武帝有一次打獵時，一箭就射中了馬的咽喉，隨行的羽林軍紛紛誇讚漢武帝箭法精準。
唯獨身為馬伕的衛青喊道："陛下不能殺馬啊，陛下你射殺的是建章營的軍馬啊！"說著，立刻跪下來為馬療傷，並不停地哭訴道："漢朝沒希望了！沒希望了！漢朝人不愛惜自己的馬，不愛自己的女人，漢朝人沒希望了！"
漢武帝又氣又驚："你說什麼？"衛青義正詞嚴："陛下，漢朝人打不過匈奴是有原因的。匈奴人愛自己的馬，愛自己的女人，而漢朝人一不愛自己馬，二不心疼自己的女人，年年把公主送出去和親，犧牲女人去換取和平，這是漢人打不過匈奴的關鍵啊！我們漢朝的男人哪兒去了啊？"
漢武帝感嘆道："我原以為你衛青只是一個養馬的，沒想到，你還有那麼多想法。衛青，我看你是好樣的。"沒過多久，漢武帝就任命衛青統領建章營所有軍騎。
眾人只知讚揚皇上射得準，只看到了眼前，也只會討上級歡心，而只有衛青高瞻遠矚，當著馬伕，卻替皇上操著國家的心，將一次"皇帝射馬事件"聯繫到整個國家的對外方針政策上，可謂是"想領導之所未想，急領導之所未急"，這能不讓漢武帝刮目相看嗎？
衛青首次出征就奇襲了匈奴龍城，被漢武帝封為萬戶侯。正在這時，衛青的姐姐也被冊封為皇后。在冊封大典上，衛青非常低調。漢武帝問："我有意重用你，我們又是親戚了，你為何總對我若即若離的？"
衛青說："我只有背對名利，正對強敵，才能保持堅毅和決心啊！我如今就因為打匈奴建了一點功，就被封為萬戶侯。我每時每刻都在想著怎麼報答，不敢不惜福。人人都以為我是靠了姐姐才有今天。我只有不懈努力，才能號令軍隊。"
漢武帝說："我重用你，是看你有統帥之才。"果然，衛青隨後襲擊了匈奴白羊王部，右賢王營地，收復了河朔、河套地區。至此，漢武帝晉封衛青為大將軍，統帥全部漢軍。
漢武帝還想封衛青的三個兒子為侯，衛青堅決推辭："我僥倖能在軍中任職，都是各校尉力戰之功。我的兒子沒有功勞，不敢受封！"漢武帝隨即一口氣封了衛青手下的十位將官為侯。
衛青之所以能對漢武帝說出這番肺腑之言，並推功拒封，是因為他有"仁善退讓"的大將風度。衛青在抗擊匈奴中屢建大功，但他始終認為，立功機會是皇帝給予的，取勝是將士們奮力拼殺的結果，從不居功自傲。
他把自己看得很小，無論對上級漢武帝還是對屬下將官，均抱以忠誠、謙遜和絕不相負的心態。這樣的將領，哪個上級不放心，哪個下屬不愛戴？
孫子有言："將者，智、信、仁、勇、嚴也。"此即後人總稱的"將有五德"。我們在衛青身上都能找到這"五德"，衛青又怎麼不會成為一代大將呢！
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