量化交易由來已久，關鍵在於策略的選擇。股票由於存在各種內幕交易、莊家炒作、黑天鵝事件等等，比較難以把控，所以量化交易可能更適用於指數或指數基金。這裡以滬深300為標的，提出一種算是比較簡單的策略，雖然贏利不算多，但年化收益應該能超越大多數的散戶吧。
策略內容
1.標的。滬深300指數及其對應的指數基金，代碼：393300
2.買入滿足兩個條件：（1）當日Macd指標>前一日Macd指標 且 前二日Macd指標>前一日Macd指標(代碼：(macd[i].MACD>macd[i-1].MACD) and (macd[i-2].MACD>macd[i-1].MACD))；（2）8日均線>前2日8日均線( 代碼：ma(i,8)>ma(i-2,8))。
3.賣出滿足條件：最高價較買入價漲幅5% 且 當日Macd指標小於16日前的Macd(代碼：macd[i].MACD
回測結果
具體如下圖，2005-2019年總漲幅為276.4%，年化收益率約11%，不算很優秀，但可以程序化運作，一般人有這樣的收益也不錯了。
2005-2008年
2009-2012年
2013-2019年
優化或針對其它的後續研究，在有結果後再發。
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